Дневник трейдера

•

Стоп:

на 0,1% ниже минимума сигнальной свечи.

•

Выход:

цель 2R. Если через 8 часов не достигнуты ни цель, ни стоп — закрыть по рынку.

•

Отмена:

если цена входа выше максимума диапазона больше чем на половину расстояния до стопа — не входить.

Пример 4.2. Откат к средней в тренде.

Расплывчато: «Покупаю на откате в тренде».

Проверяемо:

•

Условие:

таймфрейм 4 часа. 50-периодная простая скользящая средняя цен закрытия выше своего значения 10 свечей назад, цена закрытия выше средней.

•

Сигнал:

минимум свечи касается средней или проходит ниже неё, а закрытие остаётся выше. Вход по рынку на открытии следующей свечи.

•

Стоп:

на 0,1% ниже минимума сигнальной свечи.

•

Выход:

цель 2,5R; если за 6 свечей ни цели, ни стопа — закрыть.

•

Отмена:

если свеча закрылась ниже средней, сетапа нет до нового закрытия выше неё.

Пример 4.3. Отбой от границы диапазона.

Расплывчато: «Продаю у верха боковика».

Проверяемо:

•

Условие:

таймфрейм 1 час. Верхняя граница — максимум 24 закрытых свечей перед сигнальной, нижняя — их минимум. Каждой границы цена касалась не меньше двух раз (касание — максимум или минимум свечи в пределах 0,1% от границы), и последняя свеча закрылась внутри диапазона.

•

Сигнал:

свеча коснулась верхней границы и закрылась ниже неё. Вход по рынку на открытии следующей свечи.

•

Стоп:

на 0,1% выше максимума сигнальной свечи.

•

Выход:

цель 1,5R; если за 6 свечей ни цели, ни стопа — закрыть.

•

Отмена:

если свеча закрылась выше верхней границы, диапазон считается сломанным.

Во всех трёх проверяемых версиях на каждое условие можно ответить «да» или «нет» по закрытой свече. Именно это позволяет в главе 7 отличить, например, вход до сигнала (код В1) от входа по сигналу.

4.4. Правила режима

Кроме сетапов, в торговом плане есть правила, которые касаются не отдельной сделки, а торговли в целом:

•

список сетапов

— торгуются только они;

•

инструменты

— с чем вы работаете;

•

время торговли

— окна, в которые вы входите, и часы, когда не входите;

•

граница дня

— час и часовой пояс, с которых начинается торговый день. На рынках без перерыва их выбирают заранее и не меняют задним числом. Результат сделки относится к тому дню, в который она закрыта, лимит числа сделок — ко дню открытия. Дневной лимит убытка считают по уже закрытым сделкам дня. Позиция, перенесённая через границу дня, остаётся под теми же правилами сопровождения;

•

новости

— за сколько минут до важных публикаций и после них вы не входите;

•

риск на сделку

— 1R, и как он считается;

•

ограничения дня

— например, сколько сделок и какой убыток за день допустимы. Как выбрать такие ограничения, разобрано в главе 15;

•

состояние

— при каком состоянии вы не торгуете, если такое правило есть (глава 5).

Правила режима — источник целой группы нарушений. Торговля сетапом не из списка, вход перед новостью, сделка после дневного лимита — всё это нарушения только в том случае, если соответствующее правило записано. Пока его нет, такая сделка в журнале выглядит как обычная.

4.5. Решения на усмотрение

Не всё в торговле сводится к жёстким правилам, и это нормально. Важно, чтобы усмотрение тоже было записано:

•

где именно

правила оставляют выбор: «цель — 2R или ближайший максимум дня, на усмотрение»;

•

в каких границах:

«но не меньше 1,5R»;

•

что выбрано в сделке

— одним словом в записи.

Выбор внутри записанных границ — не нарушение. Выбор за их пределами — нарушение. Если же правило вообще не задаёт границ, это не ошибка трейдера, а недостаток самой системы: правило надо дописать. Это различие подробно разобрано в главе 6.

Записанное усмотрение даёт ещё одну возможность. Через месяц можно сравнить результаты сделок, в которых выбирали ближнюю цель, с результатами сделок, в которых выбирали дальнюю.

4.6. Торговый план на одной странице

Ориентир — все правила помещаются на одну страницу. Если не помещаются, их, возможно, слишком много для повседневного соблюдения.

Версия и дата: «План v3, с 1 марта».

Риск: 1R = 1% счёта; пересчёт в начале месяца.

Инструменты, время торговли и граница дня.

Сетапы — каждый в пяти частях (раздел 4.2).

Правило о новостях.

Ограничения дня, если есть.

Правило о состоянии, если есть.

Решения на усмотрение и их границы.

Номер версии нужен для разбора. Если план меняется, записи должны показывать, по какой версии принято решение. Иначе результаты месяца, в середине которого изменились правила, трудно сопоставить с результатами предыдущего и следующего месяцев. Как вносить изменения в план, разобрано в главе 14. Здесь достаточно одного правила: план не меняют в середине торгового дня и под впечатлением от одной сделки.

Коротко.

• Журнал может найти столько нарушений, сколько позволяют правила.

• Правило проверяемо, если на каждое условие есть ответ «да» или «нет» в конкретный момент.

• Сетап описывается в пяти частях: условие, сигнал и вход, стоп, выход, отмена.

• Правила режима — список сетапов, время, новости, риск, ограничения — тоже должны быть записаны.

• Усмотрение допустимо, если записаны его границы.

Задания к главе 4

Задание 4.1 (разбор). Какие правила проверяемы? Для непроверяемых объясните, чего не хватает.

а) «Вход, когда рынок перепродан».

б) «Стоп — за ближайшим уровнем».

в) «Стоп — на 0,1% ниже минимума сигнальной свечи».

г) «Выход, если сделка не идёт».

д) «Если через 6 часов после входа не достигнуты ни цель, ни стоп — закрыть по рынку».

е) «Не торгую в плохом настроении».

Задание 4.2 (переформулировка). Перепишите правила в проверяемом виде. Числа выберите сами — важна форма.

а) «Покупаю, когда цена отбивается от поддержки».

б) «Фиксирую прибыль, когда вижу слабость».

в) «Не торгую перед важными новостями».

Задание 4.3 (разбор). Было ли нарушение? Если нет, что это?

а) Правило: «вход после закрытия часовой свечи выше максимума диапазона». Трейдер купил, когда цена была выше максимума, за 20 минут до закрытия свечи. Свеча закрылась выше максимума.

б) Правило: «цель — ближайший уровень сопротивления». Трейдер поставил цель на уровне, который счёл ближайшим. На разборе выяснилось, что был уровень ближе, и цена от него развернулась.

в) Правило: «цель 2R или максимум дня, на усмотрение, но не меньше 1,5R». Трейдер выбрал максимум дня, который был на расстоянии 1,2R.

Задание 4.4 (личное). Запишите свой торговый план на одной странице по схеме раздела 4.6. Каждый сетап — в пяти частях.

Проверка себя: отложите план на день и перечитайте, как чужой. Для каждого условия спросите: «Можно ли ответить „да“ или „нет“ по закрытой свече?» Каждое условие, на которое ответить нельзя, — место, где журнал не сможет найти нарушение.

Глава 5. Контекст и состояние как данные

Нарушения не обязательно распределены равномерно: одни могут повторяться в часы высокой волатильности, другие — после бессонной ночи, третьи — во второй половине дня. Чтобы найти такие связи на разборе, условия нужно записывать до исхода. Задним числом их не восстановить: ни состояние рынка, ни собственное самочувствие по памяти точно не вспомнить.

Эта глава о двух группах полей: контексте рынка и состоянии трейдера. Обе записываются как данные — коротко, по шкалам. Это не дневник переживаний.

5.1. Контекст рынка

Контекст — одна строка в плане сделки. Обычно хватает трёх-четырёх полей, и каждое определяется вашим собственным правилом.

•

Волатильность.

Три уровня — низкая, обычная, высокая — по простому правилу. Например, высота вчерашней дневной свечи относительно средней высоты за 14 дней: меньше 0,7 — низкая, от 0,7 до 1,3 — обычная, больше 1,3 — высокая.

•

Новости.

Есть ли важные публикации в ближайшие два часа: «да, 16:30» или «нет».

•

Время.

Окно торговли по вашему часовому поясу: утро, день, вечер — или торговая сессия, если вы делите сутки по сессиям.

•

Режим рынка

— тренд или диапазон. Это поле нужно, только если ваши правила дают этим словам точное определение (глава 4).

Записывать стоит только те поля, по которым вы собираетесь делать разрезы на разборе. Остальные отнимают время и разбору не помогают: условие, которое ни с чем не сравнивают, не объясняет нарушения.

5.2. Состояние трейдера

Для состояния тоже хватает трёх полей:

•

Сон

— сколько часов вы спали прошлой ночью, числом.

•

Усталость

— по шкале от 1 до 5 (раздел 5.3).

•

Причина входа

— «сигнал плана» или одно слово другой причины: «скука», «догнать», «отыграть». Это мотив решения, а не самочувствие, но записывают его здесь же: «скука» и «отыграть» тоже говорят о состоянии. Поле заполняется честно именно потому, что заполняется до исхода.

Иногда добавляют четвёртое поле — отвлечения: «да», если в момент решения вы одновременно делали что-то ещё, или балл по шкале (задание 5.1). Оно полезно тем, кто торгует параллельно с другой работой.

5.3. Шкала, которая не плывёт

Число на шкале имеет смысл, только если «4» в марте означает то же, что «4» в январе. Поэтому у каждой ступени шкалы должно быть словесное описание. Пример для усталости:

Балл

Описание

1

свеж, полностью сосредоточен

2

внимание держится, лёгкая усталость, ошибок нет

3

заметная усталость, иногда отвлекаюсь

4

сильная усталость, трудно удерживать внимание

5

клюю носом, перечитываю одно и то же, ошибаюсь в цифрах

Правила устойчивой шкалы:

•

ступени описаны наблюдаемыми признаками,

а не словами «плохо» и «хорошо»;

•

оценка ставится до входа,

вместе с планом;

•

смысл ступеней не меняется.

Если описание шкалы пришлось изменить, начинается новый период, и старые оценки с новыми не сравниваются.

5.4. Три ловушки

Оценка после исхода. После убытка кажется, что вы «были уставшим», после прибыли — что «были в форме». Если поле состояния заполняется после выхода, через месяц в журнале окажется ровно эта связь: высокая усталость рядом с убытками. Эту связь создаст не усталость, а оценка задним числом, и настоящее влияние усталости в таких данных уже не отличить. Признак такой ловушки — время записи состояния позже времени выхода.

Исповедь вместо данных. Длинное описание эмоций нельзя посчитать. Если информации больше, чем позволяет передать шкала, добавьте одну строку в вывод после выхода. Поля состояния при этом остаются числами.

Состояние как оправдание. «Перенёс стоп, но очень устал, так что это не считается». Считается. Состояние объясняет нарушение, но не отменяет его. Нарушение получает код как обычно, а состояние записывается рядом. Если через месяц окажется, что нарушения собираются в дни высокой усталости, это будет основанием для правила о состоянии. Если убрать код, эта связь останется незамеченной.