Дневник трейдера

Результат в R — после комиссий и сборов (глава 3).

Нарушения — коды из каталога (глава 7). Если их несколько, первым пишется первичное — первое по времени торговое нарушение (раздел 6.4).

Результат по плану и условная стоимость — заполняются, только если было нарушение (глава 8).

Оценка решения — одно слово: «по плану» или «с нарушением». Заполняется отдельно от результата и не зависит от него.

Вывод — одна строка, по желанию.

Поля 4–6 можно заполнить вечером, во время ежедневного разбора. Поля 1–3 — сразу после выхода, пока точные данные под рукой.

Пример 2.1. Полная запись сделки. Цены условные.

До входа

Поле

Значение

время записи

14:05

инструмент

EUR/USD, покупка

сетап

откат к средней в восходящем тренде; план v3

вход

лимитная заявка 1,0850, у средней

стоп

1,0820 — ниже минимума отката

цель

1,0910 (2R); если до 20:00 ни цели, ни стопа — закрыть по рынку

отмена

если до входа цена уйдёт выше 1,0890 — снять заявку

риск, размер

1R = 100 $; стоп 30 пунктов; 0,33 лота, фактический риск 99 $

контекст

на дневном графике рост; важных новостей до 18:00 нет

состояние

сон 7,5 ч; усталость 2 из 5

причина входа

сигнал плана

В сделке

Время

Действие

По правилу

14:32

вход: заявка исполнена по 1,0850, стоп 1,0820 выставлен

по правилу

15:40

без изменений

—

После выхода

Поле

Значение

выход

19:10, 1,0910 — цель

результат

+198 $ − 2,3 $ комиссии = +195,7 $ = +1,96R

нарушения

нет

оценка решения

по плану

Пример 2.2. Та же сделка, записанная по памяти вечером: «EUR/USD, купил на откате, вышел на цели, +196 $, отлично».

Из такой записи нельзя узнать:

• был ли план до входа и в какое время его записали;

• где стоял стоп, какой был риск и сколько это в R;

• было ли условие отмены и выполнялось ли оно;

• в каком состоянии была принята сделка;

• соответствовала ли сделка плану.

Через месяц сотня таких записей даст только сумму. Сотня записей из примера 2.1 покажет, где именно теряется результат.

2.5. Лишние поля

Заполнение каждого поля журнала требует времени, а чем длиннее форма, тем легче бросить журнал. Проверка для любого поля одна: «Буду ли я когда-нибудь считать, сортировать или фильтровать записи по этому полю или сверять по нему, выполнен ли план?» Если нет — поле лишнее.

В первую очередь проверьте такие поля:

•

длинные описания чувств и рассуждений.

Состояние фиксируется шкалой (глава 5). Рассуждения о рынке занимают не больше одной строки контекста.

•

значения индикаторов, которых нет в правилах.

Если индикатор не участвует в решении, его значение не объясняет решение.

•

снимки графика на каждом шаге.

Полезны два снимка — при входе и при выходе, и только если вы действительно открываете их на разборе. Достаточно имени файла в поле записи.

•

оценки вроде «уверенность от 1 до 10»,

если вы не собираетесь сравнивать результаты по уровням уверенности. Если собираетесь — поле нужно, но тогда шкалу надо описать так же строго, как шкалу усталости.

Поле, которое не прошло проверку, лучше убрать сразу. Поле, которое заполняется через раз, вредит ещё больше: оно создаёт видимость данных, которых нет.

2.6. Минимальная запись

Бывают дни, когда полную запись сделать некогда. Для них есть минимальная запись — шесть полей:

время записи;

инструмент и направление;

сетап;

точка входа, уровни стопа и цели;

риск в R;

после выхода — время и цена входа по истории сделок; менялись ли в сделке стоп, цель или объём — и как; результат в R; «по плану: да / нет».

Важно. Минимальная запись допустима, отсутствие записи — нет. Поля «до входа» заполняются только до входа. Если после закрытия сделки дописать в план стоп или цель, получится ровно то, от чего журнал должен защищать: план, подогнанный под исход. Поля «после выхода» можно дополнить в тот же день, на ежедневном разборе.

2.7. Признаки записи задним числом

Даже при намерении вести журнал честно часть записей появляется уже после событий. Опознать их помогают четыре признака:

•

время записи плана позже времени входа;

•

цель совпадает с ценой ручного выхода

или с крайней точкой, до которой дошла цена. Совпадение цели с ценой выхода по цели — норма. Совпадение с ценой выхода вручную — повод насторожиться;

•

стоп стоит ровно на экстремуме,

которого цена достигла уже после входа;

•

причина входа ссылается на то, что стало известно позже:

«ожидал падения на новости» о новости, которой во время входа ещё не было в календаре.

Защита простая. План записывается до отправки заявки. В таблице время записи ставится в отдельный столбец. Поля плана после входа не исправляются: если что-то нужно уточнить, добавляется новая строка с пометкой времени. В каталоге ошибок (глава 7) запись плана после входа и исправление записи после исхода — отдельные нарушения с кодами А1 и А3.

2.8. Тетрадь или таблица

Оба способа пригодны, но у каждого есть слабая сторона.

•

Тетрадь

удобна до входа: её не нужно открывать, она лежит рядом, запись занимает минуту. Слабость — считать по ней трудно. Месячный разбор превращается в пересчёт вручную.

•

Таблица

удобна после выхода: сортировка, фильтры, формулы. Слабость — её проще заполнить позже, «когда будет время», и тогда записи становятся записями задним числом.

Распространённое решение — совмещать. План записывают в тетрадь до входа и указывают время записи. Вечером, на ежедневном разборе, записи переносятся в таблицу, и время записи плана переносится вместе с ними. Шаблоны для обоих способов — в приложении А.

Коротко.

• Запись состоит из трёх фиксаций: до входа, в сделке, после выхода.

• План записывается до заявки и после входа не исправляется.

• В сделке фиксируются только действия: время, что сделано, по правилу или нет.

• Каждое поле проходит проверку: «буду ли я по нему считать или сверять план».

• Минимальная запись лучше отсутствия записи, но поля плана задним числом не заполняются.

Задания к главе 2

Задание 2.1 (разбор). Перечислите обязательные поля плана (раздел 2.2), которых нет в записи. Объясните, какое из отсутствующих полей делает запись непригодной для расчёта в R.

09:40. BTC/USDT, продажа. Сетап: пробой диапазона вниз. Вход по рынку 61 200. Цель 59 400. Риск 1R. Сон 6 ч.

Задание 2.2 (разбор). В каких записях план, скорее всего, записан или исправлен задним числом? Назовите признак.

а) План записан в 10:12, вход в 10:15. Стоп 1,2710, цель 1,2830. Выход по цели на 1,2830.

б) План записан в 16:40, вход в 16:05.

в) План записан в 09:58, вход в 10:02. В плане стоп указан ровно на уровне минимума, до которого цена дошла через два часа после входа. Причина входа: «ожидал разворот после решения по ставке». Решение по ставке опубликовали в 11:30, а в календаре событий его утром не было.

г) План записан в 13:20, вход в 13:24. Цель 3 150. Выход вручную на 3 150, «почувствовал, что дальше не пойдёт».

Задание 2.3 (переформулировка). Разложите заметку по полям записи: до входа, в сделке, после выхода. Отметьте поля, которые нельзя заполнить честно, и посчитайте результат в R, приняв вход 3 050 и стоп 3 020 и считая это расстояние равным 1R.

Утром увидел, что эфир пробил вчерашний максимум, долго сомневался, но вошёл в покупку примерно на 3 050, стоп поставил где-то под 3 020, хотел взять 3 110. Не выспался, голова тяжёлая. Через пару часов закрыл на 3 080 — надоело ждать.

Задание 2.4 (личное). Составьте свой шаблон записи для трёх моментов. Заполните его для одной из прошлых сделок и засеките время.

Проверка себя: поля плана заполняются не дольше трёх минут; каждое поле проходит проверку «буду ли я по нему считать или сверять план». Поля, которые вы не смогли заполнить для прошлой сделки по памяти, — те, без которых ваш прежний журнал не позволял ничего проверить.

Глава 3. Единица измерения — R

В журнале сравнивают сделки между собой: разные дни, инструменты, размеры счёта. Для этого нужна общая единица. В деньгах сделки сравнивать трудно: убыток в 150 $ при счёте в 3 000 $ и при счёте в 30 000 $ — разные события. В этой книге всё измеряется в R.

3.1. Что такое R

1R — это сумма, которую вы заранее согласились потерять в одной сделке, если сработает стоп. Обычно её задают долей счёта: 0,5%, 1%, 2%.

В этой книге R — постоянная единица для счёта на период, например на месяц. Все результаты за период выражаются в одних и тех же R, поэтому их можно складывать, усреднять и сравнивать.

Это отличается от распространённого способа, при котором результат делят на первоначальный риск самой сделки. При том способе убыток по стопу равен −1R даже при риске вдвое выше нормы. Здесь такая сделка даёт −2R, и превышение риска видно прямо в результате.

Пример 3.1. Счёт 10 000 $, риск на сделку 1%. Значит, 1R = 100 $.

• Сделка закрылась по стопу с убытком 100 $ — результат −1,0R.

• Прибыль 250 $ — +2,5R.

• Убыток 140 $ — −1,4R. Это больше одного R, и такой результат требует объяснения (раздел 3.6).

Почему не деньги и не проценты? Деньги зависят от размера счёта: после роста или просадки одни и те же решения дают разные суммы. Проценты от счёта лучше, но и они не связаны с решением о риске: убыток в 1% счёта может быть и полным стопом, и его десятой частью. R привязан к тому, что вы сами решили до входа, — к допустимому убытку. Результат +2R понятен сразу: сделка принесла вдвое больше, чем вы были готовы потерять.

3.2. Размер позиции от риска

Если 1R задан, размер позиции не выбирается — он рассчитывается:

размер позиции = 1R ÷ (расстояние до стопа × стоимость единицы движения цены)

Расстояние до стопа — разница между ценой входа и ценой стопа. Стоимость единицы движения зависит от инструмента: для криптовалюты на споте и в линейных контрактах с ценой в долларах или USDT — 1 $ на одну монету (у инверсных контрактов расчёт другой, он есть в спецификации), для валютной пары — стоимость пункта, для золота — стоимость движения цены на 1 $ для одного лота.

Размер округляют вниз до шага, который допускает инструмент. Округление вверх незаметно делает риск больше 1R. Если после округления размер меньше минимального объёма, сделку с таким стопом при риске 1R открыть нельзя: минимальный объём сделает риск больше нормы.

Рассчитанный размер проверяют ещё по двум условиям. Первое — хватает ли средств: свободных денег при покупке без плеча или маржи при торговле с плечом. Второе, для позиций с плечом, — цена ликвидации должна быть дальше от входа, чем стоп, с запасом: иначе позицию закроет площадка, и убыток окажется больше 1R. Требования к марже и порядок ликвидации зависят от площадки и указаны в спецификации инструмента. Если хотя бы одно условие не выполняется, размер уменьшают или от сделки отказываются. В примерах 3.3 и 3.4 позиции больше счёта: такие сделки открывают с плечом.

Пример 3.2. BTC/USDT, покупка. Вход 60 000, стоп 59 400, 1R = 100 $. Цены условные.

• Расстояние до стопа: 60 000 − 59 400 = 600 $ на 1 BTC.

• Размер: 100 ÷ 600 = 0,1667 BTC. Шаг объёма 0,001 BTC, округляем вниз:

0,166 BTC.

• Фактический риск: 0,166 × 600 = 99,6 $, то есть 0,996R.

• Цель на 2R по расстоянию — 61 200. Прибыль на цели: 0,166 × 1 200 = 199,2 $.

Пример 3.3. EUR/USD, покупка. Вход 1,0850, стоп 1,0820, 1R = 100 $.

• Расстояние до стопа — 30 пунктов (пункт — 0,0001).

• Для счёта в долларах один пункт на 1 стандартный лот (100 000 единиц валюты) EUR/USD стоит 10 $. Риск на лот: 30 × 10 = 300 $.

• Размер: 100 ÷ 300 = 0,333 лота. Шаг 0,01 лота, округляем вниз:

0,33 лота,

риск 99 $.

Это та самая сделка из примера 2.1.

Пример 3.4. XAU/USD (золото), покупка. Вход 3 200, стоп 3 192, 1R = 100 $.

• Расстояние до стопа — 8 $ на унцию.

• Размер контракта у многих брокеров — 100 унций на лот. Тогда движение на 1 $ стоит 100 $ на лот, а риск на лот равен 8 × 100 = 800 $.

• Размер: 100 ÷ 800 = 0,125 лота. Округляем вниз:

0,12 лота,

риск 96 $.

Важно. Размер контракта, стоимость пункта и шаг объёма зависят от брокера, типа счёта и валюты котировки. 10 $ за пункт на лот верно для пар, где доллар — вторая валюта, как в EUR/USD. У USD/JPY (пункт — 0,01) или EUR/GBP стоимость пункта другая и меняется с курсом. Перед первым расчётом проверьте эти величины в спецификации инструмента. Ошибка в стоимости пункта искажает все результаты в R. В примерах книги 1 USDT принят равным 1 $.

3.3. Результат в R

результат в R = (прибыль или убыток после комиссий) ÷ 1R

В результат включают комиссии, спред и плату за перенос позиции. Они реальны, и при близком стопе их доля в R бывает заметной.

Пример 3.5. Сделка из примера 3.2 (0,166 BTC, вход 60 000) закрыта вручную на 60 450. Комиссия биржи — 0,05% от объёма при входе и при выходе.

• Прибыль до комиссий: 0,166 × 450 = 74,7 $.

• Комиссии: (0,166 × 60 000 + 0,166 × 60 450) × 0,0005 ≈ 10,0 $.

• Результат: 74,7 − 10,0 = 64,7 $, то есть

+0,65R.

Комиссии здесь — около 0,1R за сделку. Если стоп в два раза ближе, а размер в два раза больше, комиссии вырастут примерно до 0,2R. Это ещё одна причина считать результат в R, а не в пунктах цены: в пунктах этих потерь не видно.

Частичный выход. Если позиция закрывается частями, общий результат получают сложением результатов каждой части с учётом её доли.

Пример 3.6. Половина позиции закрыта на +1,0R, вторая половина — по цели на +2,0R. Результат: 0,5 × 1,0 + 0,5 × 2,0 = +1,5R. Если вторая половина закрыта в безубытке: 0,5 × 1,0 + 0,5 × 0 = +0,5R.

3.4. Плановое соотношение и результат

Важно не путать два числа:

•

плановое соотношение прибыли и риска

— отношение расстояния до цели к расстоянию до стопа. Известно до входа: «цель на 2R»;

•

результат в R

— то, чем сделка закончилась фактически.

Если цель на 2R, а результат +0,6R, такую сделку нельзя записывать как «сделку 2R». Это сделка, закрытая раньше цели. В журнале оба числа хранятся раздельно: первое в плане, второе после выхода.

3.5. Когда единица R меняется

R держат постоянным в течение периода — недели, месяца — и пересчитывают в его начале по размеру счёта.

Пример 3.7. К началу следующего месяца счёт вырос до 10 500 $. При риске 1% новый 1R = 105 $. Результаты прошлого месяца остаются в старых R. Сделка, открытая в одном периоде и закрытая в следующем, считается в R того периода, в котором открыта: риск по ней был принят в прежних единицах. Сравнивать периоды по R можно: +5R в обоих месяцах означают одинаковый результат в единицах принятого риска, хотя в деньгах суммы разные.

Если внутри периода вы осознанно меняете риск на сделку, например снижаете его после серии убытков, правильнее начать новый период. Иначе 1R периода перестанет совпадать с риском сделки: убыток по стопу будет записываться, например, как −0,5R, и проверка раздела 3.6 перестанет работать. Новый период начинается с даты смены риска и нового значения 1R; сравнивать его с прошлыми по R можно, как и любые периоды.

3.6. Когда результат больше 1R по модулю

При соблюдении плана убыток по стопу равен −1R с поправкой на комиссии и проскальзывание: например, −1,02R или −1,05R, а при комиссии от объёма и стопе порядка 1% цены — около −1,1R. Так закрылась бы по стопу сделка из примеров 3.2 и 3.5: 99,6 $ убытка и 9,9 $ комиссий — −1,10R. Если в журнале встречаются убытки −1,4R, −2,0R, −2,3R, причин две группы, и какая из них сработала, показывает только разбор сделки. Первая — одно из трёх нарушений:

Стоп перенесли дальше от цены. Это нарушение управления (глава 7).

Риск был больше нормы. Размер позиции рассчитан не от 1R или округлён вверх.

Стопа не было. Убыток ничем не ограничивался и остановился там, где вы решили выйти.

Вторая — разрыв цены и сбой исполнения. Цена может открыться за стопом после выходных или ночного перерыва либо проскочить его на публикации, и тогда стоп исполняется хуже своего уровня; при техническом сбое он может не исполниться вовсе. Это не нарушение (глава 6), но такие сделки отмечают в выводе: стоп-заявка исполняется по первой доступной цене и не гарантирует убыток ровно в 1R.

Отсюда простая и сильная проверка журнала: средний убыток, заметно превышающий 1R, — повод разобрать убыточные сделки по одной. Сначала отделите то, что объясняют комиссии, проскальзывание, разрывы цены и сбои исполнения. Если превышение остаётся, ищите нарушения: перенос стопа, риск больше нормы, вход без стопа. При исправном исполнении средний убыток не больше 1R с поправкой на комиссии, а если часть сделок закрывается по времени или в безубытке, — заметно меньше.

Сделка без стопа требует отдельного пояснения. Её результат в R счёта посчитать можно: убыток 230 $ при 1R = 100 $ — это −2,3R. Но риск самой сделки не был определён до входа. Размер позиции выбирался без расчёта, и ограничения убытка не было. Поэтому стоп — не просто правило безопасности, а условие измерения: без него план сделки нельзя записать в R.

3.7. Что записывать

В плане сделки:

• 1R в деньгах на текущий период;

• расстояние до стопа;

• размер позиции и фактический риск после округления;

• плановое соотношение: «цель на 2R».

После выхода:

• прибыль или убыток после комиссий в деньгах;

• результат в R с двумя знаками после запятой, на разборе — с одним.

Коротко.

• 1R — заранее принятый убыток на сделку; в книге это постоянная единица счёта на период.

• Размер позиции рассчитывается от 1R и округляется вниз.

• Результат в R считается после комиссий.

• Плановое соотношение и фактический результат — разные числа.

• Убыток заметно больше 1R — повод проверить сделку: причиной может быть перенос стопа, превышение риска или отсутствие стопа, а может — разрыв цены через стоп или сбой исполнения.

Задания к главе 3

Задание 3.1 (счёт). Счёт 25 000 $, риск на сделку 0,5%. Чему равен 1R?

Задание 3.2 (счёт). ETH/USDT, покупка, 1R из задания 3.1. Вход 3 000, стоп 2 940, цель 3 150. Шаг объёма 0,01 ETH. Найдите размер позиции, фактический риск в долларах и плановое соотношение прибыли и риска.

Задание 3.3 (счёт). EUR/USD, 1R из задания 3.1. Стоп — 25 пунктов от входа, стоимость пункта — 10 $ на лот, шаг 0,01 лота. Найдите размер позиции.

Задание 3.4 (счёт). XAU/USD, продажа, 1R из задания 3.1. Вход 3 210, стоп 3 222. Размер контракта 100 унций на лот, шаг 0,01 лота. Найдите размер позиции и фактический риск.

Задание 3.5 (счёт). Прибыль по сделке до комиссий — 312 $, комиссии — 12 $, 1R = 125 $. Каков результат в R?

Задание 3.6 (счёт). Позиция закрыта в два приёма. Найдите результат в R.

а) Треть позиции закрыта на +1,5R, остаток — по стопу, перенесённому в безубыток.

б) Треть позиции закрыта на +1,5R, остаток — по цели на +3,0R.

Задание 3.7 (разбор). 1R = 100 $. Что не так с каждой записью и каким будет результат в R?

а) Стоп не выставлен, позиция 0,5 BTC, сделка закрыта вручную с убытком 230 $.

б) EUR/USD, размер 0,3 лота, стоп 50 пунктов, стоимость пункта 10 $ на лот. Сработал стоп.

Задание 3.8 (личное). Запишите для своего счёта:

• 1R на текущий месяц;

• шаг объёма и стоимость единицы движения цены для трёх инструментов, которыми вы торгуете;

• размер комиссий.

Рассчитайте размер позиции для типичного расстояния до стопа по каждому инструменту.

Проверка себя: фактический риск после округления не больше 1R; комиссия за полную сделку выражена в R. Если она больше 0,1R, учитывайте её при выборе расстояния до стопа.

Глава 4. Правила, по которым можно себя проверить

Нарушение — это расхождение действий с правилами. Значит, журнал может найти ровно столько нарушений, сколько позволяют найти правила. Если правило звучит как «вхожу, когда вижу силу покупателей», под него подходит любой вход, и нарушений не будет никогда. Это не означает безупречной торговли. Это означает, что журнал ослеп.

Эта глава — о том, как записать свою систему так, чтобы по ней можно было проверить каждое решение. Глава не учит, по каким сетапам торговать: она учит записывать любой сетап в проверяемом виде.

4.1. Проверка двумя наблюдателями

Правило проверяемо, если два человека, прочитав его и глядя на один и тот же график, примут одинаковое решение. На практике эту проверку можно провести так: каждое условие правила должно иметь ответ «да» или «нет» в конкретный момент времени.

• «Цена у сильного уровня» — ответа нет: что такое сильный уровень и насколько «у»?

• «Цена в пределах 0,2% от максимума последних 20 закрытых дневных свечей» — ответ есть.

Расплывчатые формулировки опасны не только тем, что их нельзя проверить. Они ещё и меняют смысл задним числом. Если вход оказался удачным, уровень «был сильным». Если неудачным — «был слабым, надо было видеть». Проверяемое правило не даёт так переписать решение после исхода.

4.2. Пять частей описания сетапа

Полное описание сетапа отвечает на пять вопросов:

Условие — какое наблюдаемое состояние рынка делает сетап возможным. Обязательно указывается таймфрейм.

Сигнал и точка входа — какое событие запускает вход и по какой цене или каким типом заявки.

Стоп — где он стоит и почему: за каким элементом графика и с каким отступом.

Выход — цель в R или по уровню, правило выхода по времени. Если в системе есть частичный выход или перенос стопа в безубыток, их условия тоже описываются здесь.

Отмена — что должно произойти до входа, чтобы сетап перестал действовать, и, если правила это предусматривают, после входа — чтобы позиция закрывалась.

К этому добавляются фильтры, общие для всех сетапов: инструменты, время торговли, правило о новостях. Они описаны в разделе 4.4.

4.3. Три примера переписывания

Ниже три сетапа разных типов. Каждый сначала дан в расплывчатой форме, потом в проверяемой.

Важно. Это примеры формы записи, а не рекомендации торговать по этим правилам. Приносят ли они прибыль — отдельный вопрос, и книга его не решает.

Пример 4.1. Пробой диапазона.

Расплывчато: «Покупаю пробой, когда рынок готов к росту».

Проверяемо:

•

Условие:

таймфрейм 1 час. Диапазон — максимум и минимум 12 закрытых свечей перед сигнальной. Его ширина не больше двух средних высот свечи за эти 12 часов.

•

Сигнал:

свеча закрылась выше максимума диапазона. Вход по рынку на открытии следующей свечи.