Дневник трейдера

ChartZenFX

Дневник трейдера

Дневник трейдера

Система решений и ошибок

ChartZenFX

© ChartZenFX, 2026. Все права защищены.

Книга носит образовательный характер. Она не содержит торговых сигналов и индивидуальных инвестиционных рекомендаций и не обещает доходности. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств. Решения о сделках читатель принимает самостоятельно и на свой риск.

Все сделки в книге учебные, цены условные. Данные сквозного кейса (часть V и приложение Д) синтетические: они сгенерированы программой по заданным правилам. Это не история реальной торговли.

Содержание

Введение

Часть I. Что записывать

Глава 1. Решение и результат — не одно и то же

Глава 2. Анатомия записи

Глава 3. Единица измерения — R

Глава 4. Правила, по которым можно себя проверить

Глава 5. Контекст и состояние как данные

Часть II. Классификация ошибок

Глава 6. Что считать ошибкой

Глава 7. Каталог ошибок с кодами

Глава 8. Условная стоимость ошибки в R

Глава 9. Пропущенные сделки

Часть III. Разбор

Глава 10. Ежедневный разбор

Глава 11. Недельный разбор

Глава 12. Месячный разбор и базовые метрики

Глава 13. Ловушки разбора

Часть IV. От разбора к правилам

Глава 14. Личный свод правил

Глава 15. Предохранители

Глава 16. Изменили правило — сравните честно

Глава 17. Журнал на длинной дистанции

Часть V. Сквозной кейс

Глава 18. Месяц одного трейдера

Приложения

А. Шаблоны · Б. Формулы с примерами · В. Ответы к заданиям · Г. Словарь терминов · Д. Учебный журнал: таблица и как получены данные

Об авторе

Введение

Журнал, который хранит, и журнал, который учит

Почти каждый трейдер хотя бы раз начинал вести журнал сделок. Обычно это таблица: дата, инструмент, вход, выход, прибыль или убыток. Строк в ней становится всё больше, а открывают её всё реже. Записи есть, а пользы нет: таблица хранит историю, но ничего не говорит о том, что делать иначе.

Причина в устройстве такого журнала: он собирает результаты, а учиться можно только на решениях. Строка «−150 $» не отвечает на вопросы о качестве решения. Была ли сделка по плану? Был ли план вообще? Это обычный убыток, который случается при любой системе, или следствие того, что стоп передвинули в надежде на разворот? Пока журнал не различает эти случаи, разбор превращается в перечитывание собственных неудач.

Эта книга — о другом типе журнала: системе, которая помогает менять поведение на основе записей. В книге слова «дневник» и «журнал» означают одно и то же; дальше используется слово «журнал».

Четыре звена системы

Работающий журнал состоит из четырёх звеньев:

Запись. До входа фиксируется план сделки, в сделке — каждое действие, после выхода — итог.

Классификация. Каждое отклонение от плана получает код из каталога. Отклонение — это не убыток, а расхождение действий с собственными правилами.

Разбор. Ежедневно, еженедельно и ежемесячно записи сводятся в таблицы. Так видно, какие нарушения повторяются, в каких условиях и насколько меняют результат в R.

Правило. На основе повторяющегося нарушения формулируют одно новое правило. Его испытывают заранее заданный срок и оставляют или отменяют по данным.

Схема. Четыре звена системы журнала

Если выпадает любое звено, система перестаёт работать. Без записи нечего классифицировать. Без классификации разбор сводится к впечатлениям. Без разбора коды остаются ярлыками. Без правил разбор ничего не меняет.

Три величины, которые нельзя смешивать

Вся книга держится на одном различии. У каждой сделки есть три разные величины, и путать их нельзя.

•

Нарушение

— факт процесса: вы сделали не то, что записали в плане. Нарушение либо было, либо нет, независимо от того, чем кончилась сделка.

•

Результат

— финансовый итог сделки. В этой книге он всегда измеряется в R, то есть в единицах заранее принятого риска (глава 3).

•

Условная стоимость нарушения

— оценка того, насколько нарушение изменило результат. Это разность между фактическим результатом и тем, что дал бы план. Оценка именно условная, и считается она только в R (глава 8).

Сделка может быть прибыльной и при этом содержать грубое нарушение. Может быть убыточной и при этом безупречной. Журнал, который различает эти случаи, учит. Журнал, который видит только итоговую сумму, учит обратному: закрепляет нарушения, которым повезло.

Что понадобится

• Тетрадь или любая программа электронных таблиц. Специальные программы, платформы и индикаторы не нужны. Все шаблоны книги даны в двух видах — для тетради и как набор столбцов таблицы с формулами (приложение А).

• Ваш торговый план: хотя бы набросок того, как вы входите, где ставите стоп и когда выходите. Если плана нет, глава 4 поможет его записать. Без плана нельзя определить нарушение, поэтому с него придётся начать.

• Около десяти минут после каждого торгового дня и около часа в конце недели.

Книга не учит торговой стратегии и не оценивает качество вашей стратегии. Она подходит для любого рынка и стиля: криптовалюты, валюты, акции, фьючерсы; внутри дня и на несколько дней. Примеры взяты из разных рынков, чтобы показать, что приёмы не зависят от инструмента.

Как устроены задания

В книге есть задания четырёх типов:

Тип

Что нужно сделать

Ответ

разбор

по описанию сделки найти нарушение, присвоить код, отличить от невезения

в приложении В

счёт

посчитать R, размер позиции, результат, условную стоимость, метрики

в приложении В, с ходом решения

переформулировка

переписать расплывчатое правило или запись так, чтобы её можно было проверить

в приложении В: образец и критерии

личное

применить приём к собственному журналу

без ответа; дан способ проверить себя

Личные задания выстроены по порядку. Если выполнять их по ходу чтения, к последней главе у вас будет работающий журнал, каталог ваших нарушений и первый свод правил.

Об учебных данных

Все сделки в книге учебные, цены условные и округлены. В части V разобран месяц вымышленного трейдера — 50 сделок. Эти данные синтетические. Они сгенерированы программой по заданным правилам, чтобы показать все приёмы книги на одном наборе данных. Это не история реальной торговли и не результат какой-либо стратегии. Закономерности, которые читатель найдёт в этом журнале, заложены в модель намеренно. Как именно, описано в приложении Д.

Полная таблица всех 50 сделок приведена в приложении Д. Каждое число в главах о разборе можно пересчитать по ней самостоятельно.

Как читать

Части идут в порядке построения системы:

•

Часть I

— что и как записывать.

•

Часть II

— как классифицировать нарушения и оценивать их условную стоимость.

•

Часть III

— как разбирать журнал за день, неделю и месяц.

•

Часть IV

— как превращать выводы в правила и проверять их.

•

Часть V

— вся система на одном месяце учебного трейдера.

Если хотите начать сегодня. Возьмите минимальную запись из приложения А.2 и заведите её до следующей сделки: план до входа, действия в сделке, итог после выхода. Вечером проведите ежедневный разбор по пяти вопросам главы 10 — это около десяти минут. Остальное книга добавит по ходу чтения.

Главы ссылаются друг на друга, и пропускать части не стоит. Главу 3 о единице R стоит прочитать и тем, кто уже ведёт учёт в R: в этой книге R считается от нормы риска счёта, а не от риска отдельной сделки.

Важно. Книга носит образовательный характер. Она не содержит торговых сигналов и индивидуальных инвестиционных рекомендаций и не обещает доходности. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств. Журнал не делает торговлю прибыльной. Он показывает, что именно происходит с вашими решениями.

Часть I. Что записывать

Глава 1. Решение и результат — не одно и то же

Первый навык журнала — отделять качество решения от исхода сделки. Без этого все остальные приёмы теряют смысл: разбор сведётся к простому правилу «прибыль — хорошо, убыток — плохо», а оно в торговле чаще вводит в заблуждение, чем помогает.

1.1. Одна сделка ничего не говорит о решении

Исход отдельной сделки складывается из двух частей: из ваших действий и последующего движения рынка. Своими действиями вы управляете: выбираете сетап, точку входа, размер позиции, стоп и выход по правилам. Движением рынка — нет. Даже хорошо описанный сетап в части случаев приводит к стопу, а случайный вход иногда приносит прибыль.

Пример 1.1. Два трейдера торгуют по одинаковым правилам: вход по сетапу, стоп на 1R, цель на 2R, стоп не переносится.

Трейдер А покупает EUR/USD по сетапу. Цена идёт против позиции и задевает стоп. Результат: −1,0R.

Трейдер Б покупает BTC/USDT по такому же сетапу. Цена тоже идёт к стопу. За несколько пунктов до него трейдер Б переносит стоп ниже: «сейчас развернётся». Цена проходит исходный уровень стопа, затем действительно разворачивается. Трейдер Б закрывает позицию вручную на +1,8R.

Если судить по результату, Б торговал лучше. Если судить по решениям, наоборот. А выполнил план полностью. Б нарушил главное правило своей системы — ограничение убытка — и в этот раз ему повезло. В следующий раз цена может не вернуться, и убыток, который должен был остаться в пределах 1R, ничем не будет ограничен.

1.2. Матрица «решение × исход»

Каждую сделку можно отнести к одной из четырёх клеток. Строки — качество решения: по плану или с нарушением. Столбцы — знак результата.

Решение

Прибыль

Убыток

по плану

заслуженный результат

нормальная цена системы

с нарушением

опасная удача

наказанное нарушение

Заслуженный результат. План выполнен, сделка прибыльна. Менять ничего не нужно: по одной сделке правила не меняют. Важно не приписать себе больше, чем было: план сработал в этот раз, но одна прибыльная сделка не подтверждает, что он работает вообще.

Нормальная цена системы. План выполнен, сделка убыточна. Любая система с ограниченным риском регулярно даёт такие убытки, это плата за участие в рынке. Убыток по плану — не повод менять правила. Его записывают и идут дальше. Если таких убытков подозрительно много, это вопрос о самой системе. Отвечают на него по серии сделок, а не по одной.

Опасная удача. Нарушение принесло прибыль. Это самая опасная клетка: деньги подкрепляют то поведение, которое при следующем повторении может стоить дорого. Сделки из этой клетки разбирают так же строго, как убыточные. В журнале, который смотрит только на итоговую сумму, они выглядят как успехи.

Наказанное нарушение. Нарушение и убыток. Эта клетка заметнее остальных, поэтому на неё легко отреагировать эмоционально: «больше никогда». Пользы от такой реакции мало. Пользу даёт запись: какое именно нарушение, в каких условиях, сколько раз уже повторялось.

Сделки с нулевым результатом в столбцы не попадают, но строку для них определить всё равно нужно. По плану или с нарушением — для журнала это главный вопрос, знак результата вторичен.

1.3. Как оценить решение, не зная исхода

Решение оценивается по той информации, которая была вам доступна в момент решения, даже если вы ею не воспользовались. Назовём её информационным срезом: что показывал график, что стояло в календаре событий, что было записано в плане, в каком вы были состоянии. Всё, что стало известно после входа, к оценке решения отношения не имеет.

Проверочный вопрос звучит так: «Принял бы я то же решение снова, если бы располагал ровно той информацией, которая была доступна тогда?» Если решение соответствовало плану и учитывало всё, что было известно, оно качественное, даже если исход плохой. Если правила нарушены, решение некачественное, даже если исход хороший.

Сохранить информационный срез можно только одним способом — записать план до входа. Когда исход уже известен, память переписывает прошлое. Убыточная сделка вспоминается как «я же видел, что не надо», прибыльная — как «я всё рассчитал». Запись, сделанная до входа, защищает от этого лучше любой дисциплины. Поэтому следующая глава начинается с того, что нужно записать до сделки.

Отдельный вопрос — хорош ли сам план. Решение может полностью соответствовать правилам, а правила могут быть неполными или неудачными. Эту ситуацию журнал тоже различает: в главе 6 она названа недостатком системы и отделена от нарушения. Есть ли у системы преимущество в принципе, журнал по нескольким десяткам сделок не докажет. Это задача отдельной проверки на данных, и в этой книге она не решается.

1.4. Решение оценивают по сделке, результат — по серии

Даже исправный план даёт длинные серии убытков. Если план приносит прибыль в 40% сделок, а исходы сделок не зависят друг от друга, то в отрезке из 50 сделок хотя бы одна серия из пяти и более убытков подряд встречается с вероятностью около 0,84: из десяти таких отрезков — больше чем в восьми. Серия из шести и более — с вероятностью около 0,63. Как это посчитать, показано в приложении Б. Это свойство случайности, а не признак того, что система сломалась.

Отсюда простое разделение:

•

Качество решения

проверяется в каждой сделке. Ответ «по плану или нет» известен сразу после выхода.

•

Качество результата

оценивается только по серии. По одной сделке, по одному дню и даже по одной неделе о нём ничего сказать нельзя.

Журнал, построенный по этой книге, ведёт эти две линии раздельно: соблюдение плана считается по каждой сделке, результат — по периодам (часть III).

1.5. Три величины одной сделки

Вернёмся к примеру 1.1 и укажем три величины для каждой сделки.

Величина

Сделка А

Сделка Б

нарушение

нет

перенос стопа дальше от цены; затем выход вручную до цели

результат

−1,0R

+1,8R

результат по плану

−1,0R

−1,0R

условная стоимость нарушения

—

+2,8R

Нарушение — факт процесса. В сделке Б он есть, в сделке А нет. От результата этот факт не зависит. Ручной выход до цели — второе нарушение той же сделки; условная стоимость относится к первому по времени — переносу стопа (глава 8).

Результат — фактический итог в R. Что такое R и как его считать, разобрано в главе 3.

Результат по плану — итог, который дал бы план, если бы его выполнили. В сделке Б цена дошла до исходного стопа, значит, по плану сделка закрылась бы на −1,0R.

Условная стоимость нарушения — разность между фактическим результатом и результатом по плану: +1,8R − (−1,0R) = +2,8R. Положительная стоимость означает, что в этот раз нарушение улучшило итог. Это не делает его правильным. Сделка Б попадает в клетку «опасная удача», потому что она прибыльна и содержит нарушение. Положительная условная стоимость здесь совпала с прибылью, но это разные признаки: прибыльная сделка с нарушением остаётся опасной удачей и при отрицательной стоимости (задание 1.1, пункт д).

Стоимость называется условной, потому что результат по плану восстанавливают задним числом, по графику и правилам. Предполагается, что стоп сработал бы ровно на своём уровне, без проскальзывания. Это оценка, а не точная величина, и считается она только в R, никогда в деньгах. Как определять результат по плану в разных случаях и что делать, когда его определить нельзя, разобрано в главе 8.

1.6. Что из этого следует для журнала

Если решение и результат — разные вещи, журнал должен фиксировать их раздельно:

•

до входа

— план и информационный срез, чтобы потом было с чем сравнивать;

•

в сделке

— каждое действие и его причину: по правилу или нет;

•

после выхода

— результат в R, нарушения и оценку решения отдельно от результата.

Как сделать это кратко и без лишних полей, разобрано в главе 2.

Коротко.

• Исход одной сделки смешивает качество решения и случайность.

• Матрица «решение × исход» делит сделки на четыре клетки; самая опасная — «опасная удача».

• Решение оценивают по информационному срезу — тому, что было известно или доступно до входа.

• Качество решения видно в каждой сделке, качество результата — только по серии.

• У каждой сделки три величины: нарушение, результат и условная стоимость нарушения в R.

Задания к главе 1

Задание 1.1 (разбор). Правила трейдера: план сделки записывается до входа, вход только по сетапам из торгового плана, стоп ставится при входе и не переносится, риск 1R, выход по цели, по стопу или по времени. Отнесите каждую сделку к клетке матрицы «решение × исход».

а) Вход по сетапу из плана, стоп на месте, цена дошла до цели: +2,0R.

б) Вход по сетапу из плана, сработал стоп: −1,0R.

в) Вход сразу после публикации новости, без записанного плана; цена пошла в нужную сторону, выход вручную: +1,2R.

г) Вход по сетапу из плана, но с риском вдвое больше нормы; сработал стоп: −2,0R.

д) Вход по сетапу из плана, цель +2,0R; позиция закрыта вручную «на всякий случай» на +0,6R. Через час цена дошла до цели.

е) Вход по сетапу из плана; ни цель, ни стоп не достигнуты, выход по правилу времени: 0,0R.

Задание 1.2 (разбор). Трейдер купил золото и получил −1,0R. Ниже — всё, что известно об этой сделке. Отметьте, какие факты входят в информационный срез и могут использоваться для оценки решения. Затем ответьте: было ли решение качественным?

В плане есть правило: не входить за 30 минут до важных новостей.

В календаре событий на момент входа стояла публикация важной статистики через 20 минут.

Стоп стоял за минимумом дня, как требует сетап.

Через 25 минут после входа цена резко упала на публикации.

Вечером стало известно, что данные сильно разошлись с прогнозом.

Задание 1.3 (переформулировка). Перепишите записи так, чтобы в них отдельно были видны решения и результат.

а) «Ужасный день, −3R, опять всё слил».

б) «Отличная неделя, +6R, наконец-то поймал рынок».

в) «Сделка по нефти — красавица, +2,5R».

К записям известно следующее.

•

К записи а.

Было три сделки. Две по плану, обе закрылись по стопу. Третья открыта сразу после второго убытка без сетапа, тоже закрылась по стопу.

•

К записи б.

Семь сделок, все по плану: четыре прибыльных, три убыточных.

•

К записи в.

Вход по плану, но риск увеличен в 2,5 раза; цена дошла до цели в 1R.

Задание 1.4 (счёт). Для каждой сделки укажите результат, результат по плану и условную стоимость нарушения.

а) План: цель +2,0R, стоп −1,0R. Трейдер закрыл позицию вручную на +0,4R, после этого цена дошла до цели.

б) План: цель +1,5R, стоп −1,0R. Трейдер перенёс стоп дальше от цены. Цена прошла исходный стоп и задела новый: −1,7R.

в) План: цель +2,0R, стоп −1,0R. Трейдер закрыл позицию вручную на −0,3R, после этого цена дошла до исходного стопа.

Задание 1.5 (личное). Возьмите десять своих последних сделок и отнесите каждую к клетке матрицы. Посчитайте, сколько сделок попало в «опасную удачу».

Проверка себя: если для какой-то сделки вы не можете уверенно выбрать строку «по плану / с нарушением», значит, план не был записан до входа или его правила нельзя проверить. Это первая находка вашего журнала. Отметьте такие сделки отдельно: к ним вернутся главы 2 и 4.

Глава 2. Анатомия записи

Запись в журнале — не отчёт о сделке, а три короткие части, которые заполняют в разные моменты. Каждая отвечает на свой вопрос. Если смешать их в одну запись после выхода, теряется главное: сравнивать действия с планом будет не с чем.

2.1. Три момента записи

Момент

Вопрос

Когда заполняется

до входа

что я собираюсь сделать и почему

до отправки заявки

в сделке

что я изменил и по какому правилу

в момент каждого действия

после выхода

чем кончилось и совпало ли с планом

после закрытия, в тот же день

Разделение нужно, потому что после исхода память переписывает прошлое (глава 1). План, записанный до входа, — единственное, что знание исхода не может исказить. Сигналы, по которым вход не сделан, записываются отдельно — в журнал пропусков (глава 9).

2.2. До входа: план сделки

Обязательные поля:

Время записи. Нужно, чтобы потом убедиться, что план записан до входа, а не после.

Инструмент и направление — покупка или продажа.

Сетап — название из вашего списка сетапов и версия торгового плана: «откат, план v3» (глава 4). Если сетапа нет в списке, это сразу заметно.

Условие и точка входа — при каком событии и по какой цене вы входите: «касание 1,0850 лимитной заявкой», «закрытие часовой свечи выше 3 100, вход по рынку».

Стоп — уровень и одна фраза о том, почему он стоит именно там.

Цель или условие выхода, включая выход по времени, если он есть в правилах.

Условие отмены — что должно произойти до входа, чтобы сделка отменялась: «если цена уйдёт выше 1,0890, не дойдя до точки входа, — заявку снять». Если правила требуют закрыть уже открытую позицию при похожем условии, оно записывается здесь же; такой выход — выход по правилу отмены.

Риск и размер позиции — сколько R вы рискуете (обычно 1R) и какой размер позиции из этого получается. Расчёт — в главе 3.

Контекст — одна строка о рынке (глава 5).

Состояние — сон и усталость по шкале (глава 5).

Причина входа — сигнал плана или нет; если нет — причина одним словом: «отыграть», «не упустить». Слово «нет» здесь — честная запись, а не провал: она экономит время на разборе.

Ориентир — две-три минуты на запись. Если регулярно уходит дольше, скорее всего, в форме лишние поля или слишком много текста (раздел 2.5).

2.3. В сделке: журнал действий

Пока позиция открыта, записываются только действия с ней. Для каждого действия три поля: время, что сделано, по правилу или нет. Первая строка — сам вход: время, фактическая цена исполнения и стоп, выставленный при входе. По ней на разборе проверяют, записан ли план до входа (раздел 2.7) и не был ли вход раньше сигнала или по цене хуже допустимой (глава 7).

• «11:20 — стоп перенесён в безубыток, по правилу: цена прошла 1R».

• «12:05 — стоп перенесён с 59 400 на 59 100, не по правилу».

• «12:40 — закрыта половина позиции, по правилу частичного выхода».

Если с позицией ничего не делали, после строки входа достаточно записи «без изменений». Мысли, сомнения и комментарии к движению цены сюда не пишут. Действие либо было, либо нет, и для разбора важно только это.

2.4. После выхода: итог и оценка

Время и цена выхода.

Причина выхода — одно из шести: цель, стоп, правило времени, правило отмены, другое правило выхода из плана (назвать какое), вручную без правила.