Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник)

Повторенье – мать ученья. А о том, чего еще не было, мы знать не желаем. Единичные события никого не интересуют до тех пор, пока они не случаются, однако, случившись, они целиком занимают умы (в течение некоторого времени). После такого Черного лебедя, как, например, трагедия 11 сентября 2001 года, мир ожидает новой подобной атаки, хотя вероятность ее скорого повторения весьма мала. Мы обожаем носиться сопределенными и уже знакомыми Черными лебедями, в то время как суть случайности – в ее абстрактности. Как я говорил в Прологе, это ошибка в определении божества.

Экономист Хайман Мински выявил цикличность отношения к риску в экономике. Схема такова: в периоды финансовой стабильности люди не боятся рисковать, они уверены в успехе и редко думают о возможных проблемах. Но случается кризис – и перепуганное большинство “прячется в раковину”, боясь вообще куда-либо вкладывать средства. Любопытно, что данные анализа у Мински и других последователей посткейнсианства совпадают с данными его оппонентов – экономистов либертарианской “австрийской школы”. Правда, они приходят к разным выводам: первые считают, что стабилизировать экономику может только вмешательство извне, тогда как по мнению вторых подобные вещи нельзя доверять чиновникам. Хотя две эти школы спорят друг с другом, и та и другая подчеркивают глобальную неопределенность в экономике; по этой причине они не пользуются успехом у большинства экономистов-теоретиков, зато в почете у бизнесменов и практиков. Нет сомнения, что идея фундаментальной неопределенности платоникам не по вкусу.

Все эксперименты, описанные в этой главе, очень важны: они позволяют понять, как мы обманываемся в оценке вероятности Черных лебедей, но не показывают, как мы обманываемся в оценке их роли, ихвоздействия. Психолог Дэн Голдстейн и ваш покорный слуга наугад предлагали студентам Лондонской школы бизнеса примеры редких событий, одни из которых принадлежали к миру Среднестана, а другие – к миру Крайнестана. Участники эксперимента отлично справились с оценкой роли редких событий в мире Среднестана. Но, как только мы выходили за его границы, интуиция подводила студентов. Как оказалось, мы не умеем интуитивно оценивать масштабы влияния редких событий на целое, скажем, предвидеть суммарный рост книжных продаж после выхода бестселлера. В одном из экспериментов испытуемые недооценили масштаб последствий редкого события в тридцать три раза!

Теперь о том, к чему нас приводит недопонимание абстрактного.

Власть эмоций

Даже самого большого интеллектуала абстрактная статистика трогает меньше, чем эпизод из жизни. Вот несколько примеров.

Итальянский малыш. В конце 70-х годов в Италии случилось такое происшествие: в колодец свалился маленький мальчик. Спасателям никак не удавалось вытащить его, и ребенок беспомощно плакал на дне. Естественно, вся Италия волновалась за жизнь малыша, вся страна с замиранием сердца ждала каждой сводки новостей. Ребенок плакал, спасатели и репортеры мучились чувством вины. Фото малыша смотрело со страниц газет и журналов; невозможно было пройти по центру Милана, чтобы тебе не напомнили о его беде.

В Ливане тогда бушевала гражданская война, изредка сменявшаяся периодами затишья. Но в этой гуще потрясений ливанцев сильнее всего волновала судьба того малыша.Итальянского малыша. В пяти милях от них люди гибли на войне, мирных жителей взрывали в автомобилях, но судьба итальянского карапуза вдруг оказалась важнее всего для христианского населения Бейрута. “Какой он хорошенький, бедняжка!” – только и слышалось вокруг. И весь город вздохнул с облегчением, когда малыш наконец был спасен.

Как говорил Сталин, “одна смерть – трагедия, миллион смертей – статистика”. А уж он кое-что понимал в таких делах[30]. Статистика нас не трогает.

Да, терроризм несет гибель, но самый жестокий душегуб – это природа, убивающая около 13 миллионов человек ежегодно. Однако терроризм вызывает гнев, и, поддавшись ему, мы преувеличиваем вероятность теракта и острее реагируем, если он случается. Удар всегда болезненнее, когда его наносит не природа, а человек.

В Центральном парке. Представьте, что вы летите в Нью-Йорк на уик-энд, предвкушая отличный отдых с обильными возлияниями. В соседнем кресле – страховой агент, который по профессиональной привычке говорит не умолкая. Чтобы помолчать, ему нужно сделать над собой усилие. И вот он рассказывает, что его двоюродный брат, к которому он летит в гости, работал в адвокатской конторе вместе с одним человеком, а зять этого человека работал с еще одним человеком, у которого брата ограбили и убили в Центральном парке. Да-да, в Центральном парке, в респектабельном Нью-Йорке. У него трое детей, причем один из них инвалид от рождения, нуждающийся в постоянном уходе врачей Медицинского центра Корнелла, а теперь все они остались сиротами из-за того, что папе взбрело в голову прогуляться по Центральному парку.

Теперь вы наверняка будете обходить стороной Центральный парк. Конечно, вы могли бы посмотреть криминальную статистику в интернете или купить брошюру, а не верить на слово страдающему недержанием речи страховому агенту. И вы сами это понимаете, но все-таки верите. Еще некоторое время слова “Центральный парк” будут вызывать у вас в сознании картину: несчастный, ни в чем не повинный человек, лежащий на замусоренном газоне. Вам понадобится перерыть горы статистических исследований, чтобы преодолеть этот страх.

Вождение мотоцикла. Точно так же, если кто-то из ваших близких разбился на мотоцикле, это раз и навсегда определит ваше отношение к данному виду транспорта, а тома статистических выкладок будут бессильны. Посмотреть в интернете данные по количеству аварий несложно, но это ничего не даст. Я сам гоняю по городу на своей красной “веспе”, потому что никто из моих родных и друзей не попадал в аварию. Я осознаю, что риск есть, однако действую, не учитывая этого риска.

Заметьте, я не спорю с теми, кто предлагает использовать нарратив как средство привлечения внимания, ведь сознание человека, вероятно, неотрывно от его способности составлять некое представление – то есть придумывать историю – о себе. Я только хочу сказать, чтоиногда нарратив приводит к гибельным последствиям.

Комбинации быстрого набора

Давайте теперь отвлечемся от нарратива и поговорим о более общих свойствах мышления, стоящих за нашей прискорбной ограниченностью. Каталогизацией и изучением этих мыслительных изъянов занимается “Общество оценочных суждений и принятия решений”[31] (единственное научное сообщество, членом которого я состою и горжусь этим; на его собраниях я чувствую себя комфортно и не исхожу желчью, как на всех других сборищах). Оно связано с исследовательской школой, основы которой были заложены Дэниелом Канеманом, Амосом Тверски и их друзьями, в частности Робином Доузом и Полом Словичем. Это общество психологов-эмпириков и когнитивистов, чья методика заключается в проведении обладающих высокой точностью, напоминающих физические опыты экспериментов в области психологии человека; их цель – описать самые различные человеческие реакции, не увлекаясь при этом теоретизированием. Они ищут закономерности. Кстати, психологи-эмпирики используют для измерения погрешностей в своих исследованиях пресловутую кривую нормального распределения, но, как я наглядно продемонстрирую вам в главе 15, это один из редких случаев в социологии, когда применение “гауссовой кривой” оправдано и обусловлено самой природой проводимых исследований. Я уже описывал такие эксперименты (с наводнением в Калифорнии в этой главе и с установкой на подтверждение в главе 5). Психологи-эмпирики подразделили (очень условно) нашу мыслительную деятельность на два типа – “эмпирический” и “рационалистический”, назвав их “Система 1” и “Система 2”. Различить их очень просто.

Система 1. Эмпирический тип мышления – безусильный, автоматический, быстрый, бессознательный, параллельнопоточный и порой плодящий ошибки. Это то, что мы называем интуицией или озарением (по названию бестселлера Малкольма Гладуэлла[32], прославившего эти мгновенные акты отваги). Озарение молниеносно и потому в высшей степени эмоционально. Оно снабжает нас “комбинациями быстрого набора”, а по-ученому – эвристиками, которые позволяют нам действовать незамедлительно и эффективно. Дэн Голдстейн считает этот эвристический метод “высокоскоростным и экономным”. Есть и противники такой спешки. “Комбинации быстрого набора” конечно же очень полезны, но они могут приводить к грубейшим ошибкам. Из этой идеи выросла целая исследовательская школа “эвристик и предубеждений”.

Система 2. Рационалистический тип мышления – это то, что в быту называется думаньем. Обычно мы включаем “думалку” только в аудитории, так как думанье – процесс трудоемкий (даже у французов), основательный, медленный, логический, последовательный, постепенный и осознанный. Рационалистический тип мышления порождает меньше ошибок, чем эмпирический, к тому же, зная, каким образом был получен тот или иной результат, можно по шагам проследить ход своих рассуждений и скорректировать их в зависимости от ситуации.

Опасность ошибки подстерегает нас тогда, когда мы полагаем, что пользуемся Системой 2, а на самом деле эксплуатируем Систему 1. Как это может быть? Поскольку наши реакции спонтанны и неосознанны, Система 1 функционирует без нашего ведома!

Вспомните огрех-перевертыш, когда отсутствие доказательств существования черных лебедей принимается за доказательство того, что их не существует. Вот вам Система 1 в действии. Чтобы совладать с первой реакцией, понадобится сделать усилие (включить Систему 2). Ясно, что мать-природа побуждает вас использовать скоростную Систему 1 во избежание беды, чтобы вы не стояли столбом, соображая, действительно ли за вами гонится тигр или это оптическая иллюзия. Вы бросаетесь наутек прежде, чем “осмысляете” факт нападения тигра.

Эмоции – вот средство, с помощью которого Система 1 направляет нас и заставляет реагировать мгновенно. Эмоции запускают антирисковый механизм эффективнее, чем рассудок. Нейробиологи установили, что мы чувствуем опасность, еще не успев осознать ее: человек сначала испугается и отскочит – и только спустя доли секунды поймет, что увидел змею.

Порок человеческой природы заключается в нашей неспособности часто или подолгу, не беря “отпуска”, пользоваться Системой 2. К тому же мы часто попросту забываем ею воспользоваться.

Осторожно: мозг!

Интересно, что в нейробиологии тоже существует (условное) деление, подобное делению на Систему 1 и Систему 2, только уже на анатомическом уровне. Нейробиологи различаюткорковый и лимбический отделы мозга. Первый отвечает за мыслительный процесс и отличает нас от животных, второй есть у всех млекопитающих и отвечает за эмоции и скорость реакции.

Мне как эмпирику-скептику не хотелось бы разделить участь индюшки, поэтому я не стану останавливаться на строении и функционировании мозга, которое к тому же пока недостаточно изучено. Находятся чудаки, которые силятся обнаружить “нейронные корреляты”, скажем, принятия решений или, еще того хлеще, “нейронные субстраты”, например, памяти. Но механика мозга, очевидно, куда сложнее, чем мы думаем; его анатомия уже не раз сбивала с толку ученых. Однако мы в состоянии выявить некоторые закономерности, внимательно наблюдая за поведением человека в конкретных условиях и тщательно регистрируя полученные данные.

Дабы оправдать свой скептицизм в отношении слепого доверия к нейробиологии и вступиться за школу эмпирической медицины, к которой принадлежал Секст Эмпирик, расскажу вам об интеллекте птиц. Я читал множество статей про то, что кора головного мозга – это и есть “думалка” и что, следовательно, интеллект животного зависит от объема коры его мозга. Самая объемная кора головного мозга у человека (следом идут банковские служащие, дельфины и наши родичи обезьяны). Сейчас выясняется, что у некоторых птиц, в частности у попугаев, интеллект не менее развит, чем у дельфинов, но у птиц он обусловлен размерами совсем другого отдела мозга – гиперстриатума. Так что нейробиология, со своей репутацией “точной науки”, способна иногда (хотя и не всегда) подсунуть вам “платоническое”, упрощенное суждение. Меня просто поражает прозрение “эмпириков”, усомнившихся в обязательности связи между анатомией органа и его функционированием, – неудивительно, что их школа сыграла такую незначительную роль в истории науки. Я, как эмпирик-скептик, больше верю продуманным психологическим экспериментам, нежели теоретически обоснованному магнитно-резонансному сканированию мозга, хотя они и кажутся широкой публике недостаточно “научными”.

Как избежать искажения нарратива

Итак, сделаю вывод: во многом наше непонимание проблемы Черных лебедей обусловлено тем, что мы пользуемся Системой I, то есть нарративом; в результате осязаемость – а также эмоциональность – навязывают нам неверную схему вероятности событий. В повседневной жизни мы не склонны к рефлексии и поэтому упускаем из виду, что понимаем в происходящем несколько меньше, чем могли бы, умей мы беспристрастно анализировать собственный опыт. Кроме того, мы забываем о самом понятии “Черный лебедь” сразу же, как только его явление происходит. Понятие это слишком абстрактно, а нас увлекают конкретные живые события, с которыми наш разум справляется легче. Конечно, мы боимся Черных лебедей, да вот только не тех, которых следует.

Для сравнения возьмем Среднестан. Там нарратив, по-видимому, справляется со своей задачей – прошлое там поддается изучению. Но в Крайнестане, где ничто не происходит дважды, ни в коем случае нельзя доверять коварному прошлому и такому простому, понятному нарративу.

Поскольку я живу в постоянном информационном вакууме, мне часто кажется, что я и мое окружение обитаем на разных планетах. Иногда это очень тяжело. Словно некий вирус поразил мозг знакомых мне людей и лишил их способности видеть, что время идет вперед и что Черный лебедь ближе, чем кажется.

Избежать опасных последствий искажения нарратива можно, если верить не словам, но экспериментам, не рассказам, но опыту, не теориям, но клиническим данным. Да, у журналистов нет возможности ставить эксперименты, но в их силах решить, что будет написано в газете: к их услугам огромное количество данных, которые можно привести и проанализировать, – как поступаю я в этой книге. Для того чтобы быть эмпириком, не нужно устраивать лабораторию в подвале собственного дома, нужна лишь особая привычка ума ценить определенный тип знаний выше всех остальных. Я не запрещаю себе произносить слово “причина”, но те причины, о которых я говорю, либо откровенно гипотетичны (и я прямо заявляю об этом), либо экспериментально обоснованы.

Есть и другой путь – прогнозировать и проверять прогнозы.

Наконец, нарратив тоже можно употребить во благо. Алмаз можно разрезать лишь алмазом – так и мы можем использовать силу убеждения, свойственную связной истории, надо только, чтобы она содержала правильный посыл.

До сих пор мы говорили о внутренних механизмах, мешающих нам видеть Черного лебедя: об ошибке подтверждения и об искажении нарратива. В следующих главах мы рассмотрим внешние механизмы: нарушения в нашем восприятии и интерпретации зарегистрированных фактов и просчеты в нашей реакции на них.

Глава 7. Жизнь на пороге надежды

Как держаться подальше от кулеров. – Не ошибитесь в выборе свояка. – Любимая книга Евгении. – Что есть и чего нет в пустыне. – Во избежание надежды. – El desierto de los tartaros. – Тише едешь…

Предположим, ваши достижения, как у Евгении, зависят от случайности, от Черного лебедя, то есть вы – “индюшка наоборот”. Интеллектуальные, научные и творческие профессии существуют по законам Крайнестана, где высока концентрация успеха и где победителей мало, но именно им достается львиная доля награды. Это относится ко всем профессиям, которые я считаю нескучными (пока я не вижу ни одной “интересной” профессии, которая принадлежала бы к миру Среднестана).

Осознание роли этой концентрации успеха и соответствующее поведение караются двояко: во-первых, мы живем в обществе, в основе поощрительных механизмов которого лежит иллюзия размеренности, во-вторых, наша гормональная система тоже отказывается поощрять нас, если не видит ощутимых и прочных достижений. Она тоже уверена, что мир стабилен и надежен, – это следствие ошибки подтверждения. Мир меняется слишком быстро, и наша генетическая структура не успевает за ним. Мы стали чужими в собственной среде обитания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Распространение камер в мобильных телефонах привело к тому, что читатели стали присылать мне изображения черных лебедей в огромных количествах. На прошлое Рождество я также получил ящик вина “Черный лебедь” (так себе), видеозапись (я не смотрю видео) и две книги. Уж лучше картинки.(Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, – прим. автора.)

2

Ожидаемоеотсутствие события– тоже Черный лебедь. Обратите внимание, что по законам симметрии крайне невероятное событие – это эквивалент отсутствия крайне вероятного события.

3

Подрекурсивностьюя здесь имею в виду, что в нашем мире возникает все больше реактивных пружин, становящихся причиной того, что события становятся причиной других событий (например, люди покупают книгу, потому чтодругие люди ее купили), вызывая эффект снежного кома и давая случайный и непредсказуемый результат, который дает победителю все. Мы живем в среде, где информация распространяется слишком быстро, увеличивая размах подобных эпидемий. По той же логике события могут случаться потому, чтоони не должны случиться. (Наша интуиция настроена на среду с более простыми причинно-следственными связями и медленной передачей информации.) Подобного рода случайности были редкостью в эпоху плейстоцена, поскольку устройство социально-экономической жизни отличалось примитивностью.

4

Глас вопиющего в пустыне (Ис. 40).

5

Кривая нормального распределения, или “гауссова кривая”, лежащая в основе любой статистики, – это кривая колоколовидной формы, максимум которой приходится на среднюю величину. Строится на измерении средних значений и отклонений от них.(Прим. перев.)

6

Витгенштейн Людвиг Йозеф Иоганн (1889–1951) – австро-английский философ, автор теории, решающей основные философские проблемы через призму отношения языка и мира. В его трудах они предстают как зеркальная пара: язык отражает мир, потому что логическая структура языка идентична онтологической структуре мира.(Прим. перев.)

7

Другой пример наивного эмпирицизма – подбирать для поддержки какой-либо идеи вереницу красноречивых цитат из мертвых классиков. Если поискать, вы всегда найдете кого-нибудь, кто умно высказался в поддержку вашей точки зрения – равно как всегда можно найти другого мертвого мыслителя, который сказал нечто прямо противоположное. Почти все используемые мной изречения, кроме изречений бейсболиста Йоги Берры, принадлежат людям, с которыми я не согласен.

8

Удивительно, как быстро и как эффективно можно соорудить национальность при помощи флага, нескольких речей и национального гимна; я по сей день избегаю бирки “ливанец”, предпочитая более обобщенное “левантинец”.

9

Бенуа Мандельброт, испытавший нечто подобное в том же возрасте – правда, лет за сорок до меня, – вспоминает свое военное прошлое как долгие и мучительные периоды скуки, прерываемые краткими вспышками невыразимого страха.

10

Историк Найалл Фергюсон продемонстрировал, что, несмотря на стандартные рассказы о постепенном “назревании” Первой мировой войны, включавшем “рост напряжения” и “эскалацию кризиса”, конфликт оказался неожиданностью. Только ретроспективно историки, окидывающие события широким взглядом, сочли его неизбежным. Чтобы подтвердить свою мысль, Фергюсон использовал хитроумный эмпирический аргумент: он изучил цены на государственные облигации, которые обычно отражают ощущения вкладчиков касательно финансовых затруднений государства и падают в преддверии конфликтов, поскольку войны создают резкий дефицит. Но цены на облигации не дают повода предполагать, что вкладчики опасались войны. Обратите внимание, что это исследование, помимо прочего, показывает, как изучение динамики цен помогает лучше понять историю.

11

Тогда я осознал, что великое преимущество свободного рынка в том и состоит, что топ-менеджеры компаний и не должны знать, что происходит.

12

Я специализировался на сложных финансовых инструментах под названием “деривативы”, которые требуют серьезного знания математики и неверное управление которыми чревато самыми тяжелыми последствиями. Тема была для меня достаточно новой и привлекательной, чтобы защитить по ней докторскую диссертацию.

Заметьте, что в начале своей карьеры я не мог делать ставку только на Черных лебедей – шансы выиграть на этом представляются нечасто. Однако я мог уклоняться от их негативного влияния, избегая крупных потерь. Чтобы меньше зависеть от случайностей, я сосредоточился на технических зазорах между сложными инструментами и на использовании их в зоне, наиболее защищенной от неожиданностей; впоследствии, когда мои конкуренты поднаторели в технологии, эти зазоры исчезли. Позже я открыл более легкий (и еще менее рискованный) способ защиты (страхования) крупных портфелей от Черного лебедя.

13

Ее третий муж был итальянским философом.

14

Читателей, которые уже “погуглировали” Евгению Краснову, я вынужден огорчить: она – персонаж вымышленный (говорю это официально).

15

Мне самому это не грозит, потому что я никогда не надеваю галстуков (кроме как на похороны).

16

У Рассела фигурировала курица; здесь укрупненная североамериканская версия.

17

Заявления, подобные заявлению капитана Смита, так распространены, что это уже даже не смешно. В сентябре 2006 г. фонд “Амарант”, названный по иронии судьбы в честь цветка-бессмертника, вынужден был закрыться, потеряв около семи миллиардов долларов за несколько дней – самая внушительная потеря в трейдерской практике (еще одна ирония судьбы: я делил офис с их трейдерами). За несколько дней до катастрофы компания публично заявила, что инвесторам не следует беспокоиться, поскольку у них работает двенадцать риск-менеджеров (то есть людей, которые используют модели прошлого для предсказания вероятных повторений подобного события). Найми они сто двенадцать риск-менеджеров, разницы бы не было: фонд все равно бы лопнул. Понятно, что нельзя “наштамповать” больше информации, чем предоставляет прошлое: если купить сто экземпляров “Нью-Йорк тайме”, это вряд ли прояснит вам картину будущего. Мы попросту не знаем, сколько информации содержит прошлое.

18

Трагичность поворотного/маловероятного события проистекает из несоответствия между временем, уходящим на то, чтобы расплатиться с кем-то, и временем, необходимым человеку для пребывания в спокойной уверенности, что он не делает ставки против исключительного случая. У людей есть стимул ставить на то, что ничего исключительного не произойдет, или играть с системой, поскольку им ежегодно платят бонус по итогам работы, хотя принесенная ими прибыль иллюзорна, ведь в один прекрасный день она будет потеряна. На самом деле трагедия капитализма заключается вот в чем: поскольку размеры доходов не выводятся из имеющихся данных, владельцев компаний, то есть акционеров, легко обводят вокруг пальца менеджеры, которые показывают доход и косметическую прибыльность, но при этом могут подвергать компанию скрытым рискам.

19

Джон Стюарт Милль (1806–1873) – английский мыслитель и экономист.(Прим. перев.)