Практика торговли на Форекс с помощью паттернов

3. Определяйте «Силу» уровня по 3 критериям:

· Количество касаний: Чем больше – тем сильнее.

· Длительность: Уровень, существующий неделями, важнее уровня дня.

· Объем на уровне: Резкие движения от уровня на высоком объеме подтверждают его силу.

4. Строите паттерны ОТ уровней, а не НАОБОРОТ.

Правильная последовательность:

1. Найти на графике очевидный, сильный уровень поддержки или сопротивления.

2. Спросить: «Как цена ведет себя возле этого уровня?»

3. Если она формирует серию определенных минимумов/максимумов (как в «Голове и плечах» или «Треугольнике») – построить паттерн.

Конфлюэнция: Когда паттерн и уровень говорят в унисон

Высшая степень надежности сигнала возникает при совпадении (конфлюэнции):

· Линия шеи паттерна «Голова и плечи» совпадает с ключевым горизонтальным уровнем поддержки на графике.

· Вершина паттерна «Двойная вершина» упирается в уровень значимого круглого числа (1.1000) и скользящую среднюю (200 EMA).

Такой сетап увеличивает вероятность успеха, так как объединяет несколько независимых групп трейдеров (тех, кто торгует по уровням, и тех, кто торгует по паттернам) в одном рыночном решении.

Ошибки новичков:

1. Рисование уровней «на глаз» по незначительным пикам. Уровень должен быть очевиден.

2. Игнорирование смены ролей. После пробоя забывают, что старый уровень теперь работает в новой роли.

3. Построение паттерна в вакууме, без привязки к значимым уровням. Такой паттерн имеет мало шансов на успех.

Ключевой вывод для паттернного трейдера:

Паттерн, построенный вдали от значимых уровней поддержки и сопротивления, – это не паттерн, а просто рисунок. Уровни создают сцену, на которой разворачивается драма борьбы быков и медведей, финалом которой становится пробой и формирование паттерна. Ваша задача – сначала найти сцену (уровни), а уже потом внимательно наблюдать за действиями актеров (формированием паттерна), чтобы вовремя сделать свою ставку.

Анализ Объема (Volume): Измерение силы движения

Для паттернного трейдера анализ объемов (Volume) и отчетов COT – это инструменты, которые переводят анализ с уровня «что происходит с ценой» на уровень «почему это происходит и насколько сильно». Они отвечают на ключевой вопрос: за этой формацией стоят реальные деньги или это просто «шум»?

На Forex прямой объем сделок не виден, но используется тиковый объем (число изменений цены) или данные с фьючерсных рынков как косвенный показатель активности.

Как использовать Volume для подтверждения паттернов:

· Пробой уровня или границы паттерна: Истинный пробой должен сопровождаться ростом объема. Пробой на низком объеме – высокая вероятность фальшивого движения (false breakout). Например, пробой линии шеи в «Голове и плечах» на пике объема – сильный сигнал.

· Продолжение тренда: В здоровом тренде импульсные свечи в сторону тренда должны формироваться на возрастающем или высоком объеме, а коррекционные откаты – на пониженном объеме.

· Разворотные сигналы: Ключевые разворотные свечные модели (например, поглощение или пин-бар) гораздо значимее, если сформировались на аномально высоком объеме. Это указывает на кульминацию покупательской/продавческой активности.

Практическое правило: Объем должен подтверждать действие цены. Рост цены + рост объема = сила. Рост цены + падение объема = слабость, возможный разворот.

Отчеты COT: Позиции "больших денег"

Отчеты Commitments of Traders (COT) – еженедельный снимок позиций крупных участников на фьючерсном рынке, публикуемый Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Данные актуальны на вечер вторника и публикуются в пятницу. Хотя данные с фьючерсного рынка – не полная картина по Forex, они отражают действия ключевых игроков.

Кого показывают отчеты и как их интерпретировать:

· Коммерческие трейдеры (Commercials / Хеджеры): Компании, хеджирующие реальные риски (например, экспортеры). Часто действуют вопреки краткосрочному тренду и оказываются правы на больших периодах. Их экстремальные чистые позиции могут предвещать разворот.

· Некоммерческие трейдеры (Non-Commercials / Крупные спекулянты): Хедж-фонды, инвестиционные фонды. Их считают "умными деньгами", которые двигают и формируют тренды. Рост их чистых длинных позиций часто совпадает с ростом рынка.

· Неподотчетные позиции (Nonreportable / Мелкие спекулянты): Частные трейдеры. Часто действуют как "толпа" и оказываются неправы на экстремумах рынка.

Как применять COT в паттерном трейдинге:

1. Определение общего контекста: Перед торговлей паттерном проверьте, совпадает ли его направление с действиями "умных денег" (некоммерческих трейдеров). Это добавляет уверенности.

2. Поиск дивергенций для разворота: Если цена обновляет максимумы, а чистые длинные позиции крупных спекулянтов сокращаются – это предупреждение о слабости тренда. Такую дивергенцию можно искать при формировании паттернов "Двойная вершина" или "Голова и плечи».

3. Фильтр для входа: Паттерн на покупку выглядит надежнее, если крупные спекулянты активно наращивают длинные позиции, а коммерческие участники начали сокращать короткие.

Практический синтез: Объем и COT в вашей торговле.

· Паттерн «Флаг» (продолжение): Идеальная картина – пробой границы флага происходит на высоком объеме, подтверждая силу движения. Если при этом отчет COT показывает, что крупные спекулянты сохраняют сильные позиции в направлении тренда – это двойное подтверждение.

· Паттерн «Двойное дно» (разворот): Формирование второй впадины на снижающемся объеме указывает на истощение продавцов. Сигнал усилится, если в это же время отчет COT фиксирует, что коммерческие трейдеры (хеджеры) резко сократили короткие позиции.

Важно помнить:

· Объем и COT – инструменты подтверждения, а не самостоятельные сигналы для входа.

· Работать следует в конфлюэнции: паттерн + ключевой уровень + подтверждение объемом/COT.

· Данные COT запаздывают на несколько дней, их нужно анализировать в контексте более долгосрочного тренда.

Если вам нужны практические примеры чтения отчетов COT или разбор конкретных паттернов с объемным анализом, обращайтесь.

Часть II: Классические графические паттерны.

Глава 3: Паттерны разворота тренда

1. Голова и плечи / Перевернутая голова и плечи

Паттерн «Голова и плечи» – одна из самых узнаваемых и статистически надежных моделей разворота тренда в техническом анализе. Она визуализирует борьбу между быками и медведями, где последние в итоге берут верх.

Структура паттерна

Модель формируется после четко выраженного восходящего тренда и состоит из четырех ключевых элементов:

1. Левое плечо: Первый пик на вершине тренда, за которым следует откат.

2. Голова: Второй, самый высокий пик, который показывает, что бычий тренд еще пытается продолжиться.

3. Правое плечо: Третий пик, который не может достичь высоты головы (формирует более низкий максимум), сигнализируя об истощении покупателей.

4. Линия шеи (Neckline): Уровень поддержки, соединяющий минимумы откатов после левого плеча и головы. Её наклон (горизонтальный, восходящий или нисходящий) влияет на силу сигнала.

Перевернутая Голова и Плечи (Inverse Head and Shoulders) – это бычий аналог паттерна, формирующийся в конце нисходящего тренда. Его структура зеркальна: самая низкая точка – это «голова», а две более высокие впадины по бокам – «плечи». Линия шеи в этом случае выступает как сопротивление.

Краткое сравнение двух паттернов

Классический "Голова и плечи":

· Тип тренда: Восходящий

· Сигнал: Медвежий разворот

· Форма: Три пика, средний – самый высокий

· Линия шеи: Поддержка

· Ключевое действие: Пробой шеи вниз

Перевернутый "Голова и плечи":

· Тип тренда: Нисходящий

· Сигнал: Бычий разворот

· Форма: Три впадины, средняя – самая низкая

· Линия шеи: Сопротивление

· Ключевое действие: Пробой шеи вверх

Торговый план: вход, стоп-лосс, тейк-профит:

Торговать этот паттерн нужно системно, дожидаясь полного формирования и подтверждения.

1. Точка входа

Главное правило – терпение. Входить в сделку следует только после пробоя линии шеи. Считается, что паттерн завершен, когда цена закрепляется за линией шеи, например, закрывается за ней на выбранном таймфрейме.

· Вариант 1 (Агрессивный): Вход на пробое. Открывать позицию в момент закрытия свечи ниже (для классической модели) или выше (для перевернутой) линии шеи.

· Вариант 2 (Консервативный): Вход на ретесте. После пробоя цена часто возвращается к линии шеи, чтобы протестировать её с новой стороны (поддержка становится сопротивлением и наоборот). Этот отскок (ретест) дает более выгодную точку входа с улучшенным соотношением риск/прибыль.

2. Размещение стоп-лосса

Чтобы защититься от ложного пробоя, стоп-лосс размещают за пределами структуры паттерна.

· Для классической модели стоп обычно ставят выше правого плеча или выше максимума головы.

· Для перевернутой модели – ниже правого плеча или минимума головы.

Эксперты также рекомендуют правило «двух свечей»: размещать стоп-лосс за пределами двух (иногда трех) свечей, сформировавшихся до пробоя, чтобы дать рынку пространство для маневра.

3. Расчет цели (тейк-профита)

Минимальная ценовая цель рассчитывается методом проекции высоты головы.

· Измерьте вертикальное расстояние от вершины головы до линии шеи.

· Для медвежьей модели: отложите это расстояние вниз от точки пробоя шеи.

· Для бычьей модели: отложите это расстояние вверх от точки пробоя шеи.

Пример: Если голова сформировалась на уровне 1.1000, а линия шеи – на 1.0900, расстояние составляет 100 пунктов. При пробое шеи на уровне 1.0890 минимальная цель составит 1.0890 – 100 п. = 1.0790.

Важно: это минимальная цель. Цена может пойти и дальше. Полезно устанавливать несколько целей, например, на уровне предыдущих ценовых минимумов/максимумов, фиксируя часть прибыли по мере движения.

Примеры на реальных графиках:

Пример 1: GBP/USD, Таймфрейм D1 (День)

На дневном графике GBP/USD можно наблюдать формирование классической модели «Голова и плечи» после длительного восходящего движения. Линия шеи часто имеет наклон. Пробой и последующий ретест дали четкий сигнал на продажу. Цель, измеренная по проекции от головы, была достигнута.

Пример 2: EUR/USD, Таймфрейм H4 (4 часа)

На 4-часовом графике EUR/USD иногда формируется перевернутая модель, сигнализирующая о развороте нисходящего тренда. Обратите внимание на увеличение объема (об этом ниже) в момент пробоя линии шеи вверх, что подтверждает силу быков.

Примечание: Паттерны на малых таймфреймах (M5, M15) подвержены «шуму» и чаще дают ложные сигналы, поэтому для торговли рекомендуется использовать таймфреймы от H1 и выше.

Как повысить надежность паттерна?

· Подтверждение объемом: Самый сильный фильтр. Пробой линии шеи должен сопровождаться значительным увеличением объема торгов. Низкий объем на пробое – признак слабости и высокой вероятности фейка.

· Дополнительный индикатор: Используйте осциллятор RSI (Relative Strength Index). Модель «Голова и плечи» на графике цены часто совпадает с медвежьей дивергенцией на RSI (цена формирует более высокий максимум – голова, а RSI – более низкий). Для перевернутой модели ищите бычью дивергенцию.

· Конфлюэнция с уровнем: Если линия шеи совпадает с важным горизонтальным уровнем поддержки/сопротивления или со скользящей средней, значимость сигнала возрастает.

Важные нюансы и ошибки:

· Плечи могут быть неидеальными. На практике плечи редко бывают абсолютно симметричными по высоте или времени формирования. Допускается некоторая асимметрия.

· Ложный пробой (fakeout). Цена может ненадолго пробить шею и развернуться в противоположном направлении. Жесткое соблюдение стоп-лосса обязательно.

· Сбой паттерна как сигнал. Если цена после пробоя возвращается обратно и закрывается по другую сторону линии шеи, это может быть сильным сигналом для торговли в противоположном направлении.

2. Двойная/тройная вершина и дно

Это классические разворотные модели, основанные на концепции неспособности цены преодолеть критический уровень. Они показывают, как тренд упирается в "стену" поддержки или сопротивления, исчерпывает свою силу и разворачивается.

Философия паттерна: Испытание на прочность.

Эти паттерны – визуальное отражение двух или трех неудачных попыток продолжить движение.

· Двойная/тройная вершина (Double/Triple Top) – медвежий паттерн, формирующийся на максимумах. Быки дважды (трижды) пытаются пробить уровень сопротивления, но терпят неудачу. Каждая следующая попытка часто бывает слабее, что видно по снижающемуся объему.

· Двойное/тройное дно (Double/Triple Bottom) – бычий паттерн, формирующийся на минимумах. Медведи не могут обновить низы, встречая растущее давление покупателей.

1. Классические уровни сопротивления/поддержки.

Основа этих паттернов – уровень-граница, роль которого меняется по мере развития модели.

· Для вершин (Top): Горизонтальный уровень, соединяющий пики попыток пробития. Это четкое сопротивление. Цель покупателей – пробить его, но они терпят поражение.

· Для впадин (Bottom): Горизонтальный уровень, соединяющий основания падений. Это четкая поддержка. Цель продавцов – пробить её, но им это не удается.

Между попытками формируется откат к уровню "шеи" (Neck Line). Для вершины это уровень поддержки между пиками, для дна – сопротивление между впадинами. Пробой именно этого уровня, а не границы паттерна, является сигналом к входу.

Пример: Цена EUR/USD подошла к сильному сопротивлению 1.1200, откатилась, снова подошла к 1.1200, но не смогла закрепиться выше – формируется двойная вершина. Уровень 1.1200 превращается из сопротивления в мощный барьер, сломивший тренд.

2. Важность "точки несостоятельности" (Failure Swing).

Это ключевое подтверждение паттерна, его "душа". Без этого элемента модель теряет силу.

· Что это? "Точка несостоятельности" – это вторая (или третья) попытка обновить экстремум (для вершины – сделать более высокий максимум, для дна – более низкий минимум), которая заканчивается неудачей.

· Как выглядит?

· Для двойной вершины: Вторая вершина либо не достигает уровня первой, либо лишь незначительно и кратковременно его превышает ("пустой" пробой без закрепления) и сразу разворачивается вниз.

· Для тройной вершины: Каждая последующая вершина часто ниже предыдущей (восходящий паттерн теряет силу).

· Для двойного/тройного дна: Вторая/третья впадина не опускается ниже первой или делает это без убедительной силы.

Почему это важно? Эта неудача показывает, что сила движущей тренд стороны (быков при вершине, медведей при дне) иссякла. Инициатива переходит к противоположной стороне. Торговать паттерн до появления "точки несостоятельности" преждевременно – это может быть просто коррекция.

3. Управление риском: стоп-лосс за последний экстремум.

Дисциплина размещения стоп-приказа – залог выживания при торговле этими паттернами.

· Для двойной/тройной вершины (короткая позиция): Стоп-лосс размещается на 5-15 пунктов ВЫШЕ последнего сформированного пика (для двойной – выше второй вершины, для тройной – выше третьей).

· Для двойного/тройного дна (длинная позиция): Стоп-лосс размещается на 5-15 пунктов НИЖЕ последней сформированной впадины.

Логика: Если цена возвращается и обновляет этот экстремум, это означает, что "точка несостоятельности" оказалась ложной, и первоначальный тренд, скорее всего, возобновится. Ваша торговая гипотеза о развороте полностью опровергнута.

Торговый план и примеры.

Алгоритм действий:

1. Идентификация: Обнаружение двух/трех сопоставимых экстремумов у ключевого уровня.

2. Подтверждение: Ожидание формирования "точки несостоятельности".

3. Триггер на вход: Пробой уровня "шеи" (поддержки для вершины, сопротивления для дна). Консервативный вход – на ретесте пробитого уровня.

4. Цель по прибыли: Минимальная цель измеряется как вертикальное расстояние от уровня границы (вершины или дна) до уровня "шеи". Это расстояние откладывается от точки пробоя "шеи" в направлении разворота.

Пример на GBP/USD (H4 – Двойная вершина):

· Цена дважды тестирует уровень 1.3800, образуя два пика.

· Вторая вершина незначительно не дотягивает до первой (Failure Swing).

· Цена пробивает уровень "шеи" поддержки на 1.3750.

· Вход: Продажа на ретесте 1.3750 (теперь сопротивление).

· Стоп-лосс: Выше второй вершины (например, на 1.3815).

· Цель: 1.3750 – (1.3800 – 1.3750) = 1.3700.

Ключевые выводы:

· Паттерны "Вершина/Дно" – это истории провала: Они показывают, где рынок сказал "нет" дальнейшему движению.

· "Точка несостоятельности" – обязательное условие: Торгуйте только после её формирования. Без неё паттерн недействителен.

· Стоп-лосс – ваша страховка от возобновления тренда: Его размещение за экстремумом – строгое правило, а не рекомендация.

· Конфлюэнция усиливает сигнал: Если уровень вершины/дна совпадает с уровнем Фибоначчи (61.8%, 78.6%) или круглым числом, а пробой "шеи" происходит на высоком объеме, надежность модели многократно возрастает.

Эти паттерны учат трейдера уважать уровни и терпеливо ждать момента, когда цена сама подтвердит смену баланса сил.

3. Бриллиант (Алмаз)

Паттерн «Бриллиант» (Diamond Top/Bottom) – это сложная и относительно редкая разворотная модель, которая сигнализирует о смене тренда после периода высокой волатильности и неопределенности. Его сила заключается в том, что он объединяет в себе психологию двух классических формаций, создавая мощный сигнал.

Структура паттерна: Сочетание двух треугольников.

«Бриллиант» визуально напоминает ромб или алмаз и формируется в виде последовательного перехода одной модели в другую:

1. Расширяющийся треугольник (Broadening Formation) в первой половине: Паттерн начинается с роста волатильности. Максимумы цены обновляются все выше, а минимумы – все ниже, формируя расходящиеся линии поддержки и сопротивления. Это отражает период нарастающей неопределенности, борьбы и эмоциональности на рынке. Покупатели и продавцы активно тестируют границы, но ни одна сторона не может взять верх.

2. Сужающийся треугольник (Symmetrical Triangle) во второй половине: После пика волатильности амплитуда колебаний начинает сокращаться. Максимумы становятся ниже, а минимумы – выше, формируя схождение линий. Это указывает на период консолидации, накопления позиций и снижения активности. Рынок замирает в ожидании выбора направления.

· Бычий Алмаз (Diamond Bottom) формируется в конце нисходящего тренда и предвещает разворот вверх.

· Медвежий Алмаз (Diamond Top) формируется на вершине восходящего тренда и сигнализирует о развороте вниз.

Графически: Представьте песочные часы. Сначала песок (цена) раскачивается все шире (расширяющийся треугольник), а затем колебания затихают, и песок начинает просыпаться в узкое горлышко (сужающийся треугольник). Пробой из этого "горлышка" определяет направление нового тренда.

Психология рынка: От хаоса к решению.

Формирование «Бриллианта» – это история о том, как рынок проходит путь от паники и растерянности к принятию четкого решения.

1. Фаза расширения (хаос): После сильного тренда участники теряют уверенность. Новые покупатели и продавцы входят на экстремумах, усугубляя волатильность. Рынок лихорадит.

2. Фаза сужения (затишье): Эмоции выдыхаются. Крупные игроки (умные деньги) накапливают позиции в anticipation предстоящего движения, вытесняя слабых участников. Объем торгов снижается.

3. Пробой (решение): Накопленная энергия вырывается наружу в виде сильного импульсного движения, которое ломает границу паттерна и задает новое направление.

Торговый план для паттерна «Бриллиант»:

1. Идентификация и подтверждение:

· Дождитесь полного формирования ромбовидной фигуры. Паттерн считается завершенным только после пробоя одной из границ сужающегося треугольника.

· Ключевой уровень (линия пробоя): Это – наклонная линия поддержки (для медвежьего алмаза) или сопротивления (для бычьего алмаза) сужающейся части паттерна. Именно её пробой является сигналом.

2. Точка входа:

· Консервативный вход: Вход на ретéсте (откате) пробитой границы паттерна. После пробоя цена часто возвращается, чтобы протестировать сломанный уровень с новой стороны. Это дает лучшее соотношение риск/прибыль.

· Более агрессивный вход: Вход в момент закрытия свечи за пределами линии пробоя.

3. Размещение стоп-лосса:

· Стоп-лосс размещается внутри паттерна, за противоположной границей "алмаза" или за последним значимым экстремумом внутри формации.

· Для медвежьего алмаза: Стоп-лосс выше линии сопротивления сужающегося треугольника или выше последнего локального максимума внутри фигуры.

· Для бычьего алмаза: Стоп-лосс ниже линии поддержки сужающегося треугольника или ниже последнего локального минимума.

4. Расчет цели по прибыли (тейк-профит):

Минимальная ценовая цель рассчитывается по методу вертикальной проекции:

· Измерьте максимальную вертикальную высоту паттерна "Бриллиант" (от верхней точки расширяющейся части до нижней точки в самой широкой части).

· Отложите это расстояние в пунктах от точки пробоя в направлении breakout.

Пример: Максимальная высота «Бриллианта» – 120 пунктов. При пробое нижней границы на уровне 1.3050, минимальная цель для медвежьего движения составит: 1.3050 – 120 п. = 1.2930.

Практические советы и примеры:

· Важность объема: Надежность паттерна значительно возрастает, если пробой границы происходит на возрастающем объеме, который подтверждает силу нового движения. В фазе сужения объем, как правило, снижается.

· Фильтр таймфрейма: Как и другие сложные паттерны, «Бриллиант» наиболее надежен на старших таймфреймах (H4, D1), где он формируется в течение нескольких недель. На малых таймфреймах его легко спутать с обычной консолидацией.

· Пример на GBP/USD (D1): На дневном графике британского фунта можно часто наблюдать формирование "Алмаза" после продолжительных трендов. Например, восходящий тренд завершается фазой высокой волатильности (расширение), затем следует период затишья (сужение), после чего происходит пробой нижней границы и начало мощного нисходящего движения. Цель, отмеренная по высоте паттерна, часто оказывается лишь первым ориентиром.

Ключевой вывод:

Паттерн «Бриллиант» – это инструмент для терпеливого трейдера, который умеет распознавать не только простые модели, но и сложные переходные фазы рынка. Его сила – в двойной природе, отражающей полный цикл смены настроений: от хаоса и сомнений к накоплению и, наконец, к решительному движению. Торговля по нему требует четкого плана и ожидания подтверждения в виде пробоя, но в награду предлагает высокий потенциал движения с четко измеримой целью.

Глава 4: Паттерны продолжения тренда

1. Флаги и вымпелы.

Паттерны «Флаг» и «Вымпел» – это классические модели продолжения тренда, которые сигнализируют о кратковременной паузе («передышке») после сильного импульсного движения перед его возобновлением. Их ключевая особенность – высокая надежность и четкие правила торговли.

Философия паттерна: Передышка перед новым рывком.

Эти модели отражают естественный рыночный ритм: за сильным импульсом (древко) следует период краткосрочной консолидации и фиксации прибыли (полотнище), после чего основная масса участников, уверенная в тренде, возобновляет движение.

· Бычий Флаг/Вымпел формируется во время восходящего тренда.