Коллектив авторов.

Нейтрализация негативного влияния факторов уязвимости национального банковского сектора



скачать книгу бесплатно

© Коллектив авторов, 2018

© ООО «Издательство «КноРус», 2018

Коллектив авторов

О. И. Лаврушин – заслуженный деятель науки РФ, руководитель Департамента финансовых рынков и банков Финуниверситета, д-р экон. наук, проф. (научный руководитель; введение, заключение, глава 1, параграфы 4.9, 4.11);

И. В. Ларионова – заместитель руководителя Департамента финансовых рынков и банков Финуниверситета, д-р экон. наук, проф. (главы 2, 3, параграф 4.12);

Н. И. Валенцева – заслуженный деятель науки РФ, проф. Департамента финансовых рынков и банков Финуниверситета, д-р экон. наук, проф. (параграфы 4.2, 4.3, 4.4);

О. С. Рудакова – проф. Департамента финансовых рынков и банков Финуниверситета, д-р экон. наук, проф. (параграф 4.8);

Н. А. Амосова – проф. Департамента финансовых рынков и банков Финуниверситета, д-р экон. наук, доц. (параграф 4.10);

Д. С. Вахрушев – проф. кафедры экономики и финансов ярославского филиала Финуниверситета, д-р экон. наук, проф. (глава 2);

Е. И. Мешкова – доц. Департамента финансовых рынков и банков Финуниверситета, канд. экон. наук, доц. (глава 2, параграфы 4.5, 4.6);

О. У. Авис – доц. Департамента финансовых рынков и банков Финуниверситета, канд. экон. наук (параграфы 4.7, 4.10);

Н. Е. Бровкина – доц. Департамента финансовых рынков и банков Финуниверситета, канд. экон. наук, доц. (параграф 4.5);

А. М. Рахметова – доц. Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, д-р экон. наук (параграф 4.1).

Предисловие

Книга посвящена исследованию факторов уязвимости национального банковского сектора, оценке и нейтрализации их негативного влияния на экономику. Наряду с определением теоретических основ авторы сконцентрировали свое исследования на раскрытии практического опыта в области микропруденциального регулирования банковской деятельности, минимизации отрицательного воздействия внутренних и внешних факторов уязвимости на финансовую устойчивость банковского сектора страны. Особое место в работе отведено структурной модернизации ресурсной базы, направлениям формирования сбалансированной ликвидности коммерческих банков, направлениям повышения качественной оценки рентабельности и совершенствованию управления рисками банковской деятельности. При определении направлений развития банковского сектора проанализированы также такие малоизученные проблемы, как оптимизация операционных издержек на основе повышения производительности труда, преодоление информационно-технологического отставания в банковском секторе, укрепление доверия к кредитным институтам, современные формы банковской инфраструктуры.

Монография подготовлена на основе результатов научно-исследовательской работы по теме «Оценка факторов уязвимости национальной банковской системы Российской Федерации и ее поддержка с учетом эффективности деятельности», выполненной по Государственному заданию Правительства РФ в 2016 г.

Для специалистов в области банковского дела, научных и практических работников, занимающихся изучением и регулированием банковской деятельности, аспирантов, студентов экономических и финансовых вузов.

Введение

За последние 25 лет банковская система России проделала огромную работу по построению системы управления финансовыми потоками в стране.

По существу, создана новая модель, рыночно-ориентированная конструкция, исповедующая децентрализованную систему управления. Согласно рыночным подходам государство не вмешивается в оперативную деятельность кредитных учреждений, в основе их деятельности доминируют требования рынка, а не плана. Более многообразной становится институциональная структура банковского сектора: наряду с государственными банками функционируют частные банки и банки с участием иностранного капитала. На уровне банковских институтов реализуется рыночная двухуровневая модель управления, на первом уровне которой (макроуровне) действует Банк России, а на втором – коммерческие банки, подчиняющиеся своим акционерам.

Заметным явлением в деятельности банковского сектора выступает его интернационализация. Регулирование работы кредитных институтов, достаточности их капитала и ликвидности осуществляется на основе рекомендаций и нормативов Базельского комитета. Законодательные акты, принятые в стране и определяющие «правила игры», в необходимой мере учитывают особенности рыночной экономики.

Нельзя не заметить и роста масштабов деятельности национальных денежно-кредитных институтов. За прошедшие годы возрастали как банковские ресурсы и собственный капитал кредитных учреждений, так и объем их активных операций. Постепенно банки осваивали новые технологии денежно-кредитного обслуживания своих клиентов, внедряли новые инструменты мобилизации и перераспределения свободных капиталов.

К сожалению, при общей тенденции к возрастанию операций для деятельности банков характерна цикличность развития. В современной истории банковского дела можно наблюдать как рост, так и снижение деловой активности; банки на определенных этапах не только не были основной движущей силой экономического роста, но и, находясь в тяжелой кризисной ситуации, сами нуждались в государственной поддержке.

Природа волатильности деятельности банков была связана как с внутренними, так и внешними причинами. Известно, что в экономике постепенно накапливались глубокие внутренние структурные проблемы. Модель экономического роста, основанная на экспорте сырьевых продуктов, постепенно исчерпала свои ресурсы, неизбежно потребовались новые импульсы развития как экономики в целом, так и ее банковского сектора. В деятельности банков, как отражение общих экономических процессов, неизбежно все в большей степени стали проявляться диспропорции, выраженные в заметном отставании банковской деятельности от масштабов работы развитых западных банковских структур, более низкой производительности их труда, неравномерности институционального развития по регионам. В условиях неравномерности экономического развития, при недостаточной капитальной базе российских банков риски банковской деятельности продолжали возрастать, вызвав резкий скачок в росте просроченных платежей по банковским ссудам, падение рентабельности как банковского капитала, так и банковских активов.

Современная банковская практика свидетельствует о том, что цикличность развития банковского сектора развертывается в условиях расширения конкуренции между банковскими и небанковскими институтами. Все чаще в сфере обслуживания экономических субъектов можно заметить интернет-услуги, деятельность специальных институтов по переводу денег, различных фондов, продающих банковские продукты.

В условиях нарастающих проблем важно сократить уязвимость экономики банковского сектора к изменению как внешних условий, так и при решении задач, связанных с деятельностью самих кредитных учреждений. Банковский сектор должен быть в большей степени нацелен на повышение эффективности своей деятельности, повышение роли в развитии экономики. Будущее национальных банков в огромной степени будет зависеть как от перспектив преодоления структурных диспропорций в экономике, так и минимизации влияния негативных процессов в деятельности кредитных учреждений.

Необходимую помощь в преодолении этих проблем может оказать своевременная оценка факторов уязвимости национальной экономики и ее банковского сектора. Как справедливо отмечается в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 г. и период 2018–2019 гг., с тем «чтобы обеспечить сбалансированный экономический рост и устойчивое повышение благосостояния общества, важно снизить уязвимость экономики к изменению внешних условий, решить глубокие внутренние структурные проблемы»[1]1
  Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 г. и период 2018–2019 гг. С. 1.


[Закрыть]
.

Оценка (с позиции философии как «способ установления значимости») рассматриваемых факторов дает возможность улучшить управление в банковской сфере. Авторы настоящей монографии поставили перед собой цель определить вектор развития национальной банковской системы с учетом выявленных факторов его уязвимости, а также разработать рекомендации по увеличению его потенциала с учетом совершенствования регулирования, институциональной и инфраструктурной поддержки в интересах обеспечения экономического роста. Для реализации поставленной цели потребовалось:

• определить факторы уязвимости национального банковской системы в новых экономических условиях;

• выявить риски российского банковского сектора, их влияние и направление регулирования;

• разработать рекомендации по нейтрализации отрицательного влияния внутренних факторов;

• разработать рекомендации по сглаживанию отрицательного влияния внешних факторов.

В процессе анализа авторы исходили из того, что те или иные причины не действуют изолированно от их других проявлений, а поэтому требуют комплексного подхода. Традиционно раскрыв теорию исходных основ исследования факторов уязвимости национальной банковской системы, рассмотрев их структуру и классификацию, авторы особое внимание уделили влиянию внешних и внутренних факторов, макроэкономическим факторам и системным рискам. Известно, что современная национальная экономика находится под влиянием изменения потоков капитала, отток капитала становится заметным фактором уязвимости национальной банковской системы, обуславливает необходимость дифференцированного подхода в процессе привлечения ресурсов.

Не менее важным для последующего регулирования денежных потоков является изучение влияния экономических факторов, лежащих на стороне национальной экономики и вместе с системными рисками, оказывающими влияние на стабильность национального банковского сектора. Можно вполне согласиться с положением о том, что эффективность экономического развития и банковской деятельности будет в большей степени зависеть от того, насколько страна сможет преодолеть структурное ограничение в экономике, снизить уровень монополизации, обеспечить развитие рыночных механизмов, повысить отраслевую дифференциацию экономики.

Немаловажную роль в преодолении деструктивного воздействия на развитие банковской деятельности может оказать и ее микропруденциальное регулирование. Как показывает анализ, в данной области далеко не в полной мере использован потенциал, заложенный в развитии дифференцированного подхода при установлении экономических нормативов, совершенствовании надзора за банковской деятельностью.

Большую часть анализа авторы посвящают направлениям минимизации отрицательного воздействия факторов уязвимости. В отдельном разделе монографии авторы рассматривают:

1) усиление взаимодействия банковской системы и реального сектора экономики;

2) структурную модернизацию ресурсной базы банковского сектора;

3) направления формирования сбалансированной ликвидности коммерческих банков;

4) качественную оценку рентабельности денежно-кредитных институтов;

5) оптимизацию портфеля активов банков;

6) современные модели формирования банковских процессов;

7) сокращение трансакционных издержек и повышение производительности труда в банковском секторе.

К факторам уязвимости национального банковского сектора авторы отнесли и такой фактор, как недостаточное доверие экономических субъектов к банкам. Фактор доверия оказывается важным как в стадии подъема экономики, так и ее спада, кризиса и рецессии. К сожалению, в современной теории и практике сложилось поверхностное понимание механизма управления доверием, серьезные исследования индикаторов раннего обнаружения доверия не ведутся. В этой связи авторы сделали одну из первых попыток анализа этой важной области функционирования банковской деятельности.

Не менее важным становится анализ и такого фактора уязвимости, как отставание национального банковского сектора в информационно-технологическом обеспечении. Несмотря на безусловный прогресс в данной области, далеко не все российские банки обладают и используют современные технологии работы с клиентами. Изучение данного фактора мы выделили в самостоятельный раздел монографии.

Несмотря на то что за последние годы все чаще говорят о необходимости повышения конкурентоспособности национальных кредитных учреждений, тем не менее эта проблема в настоящее время по-прежнему остается далеко не решенной. Российские банки, по оценкам банковского сообщества, в сравнении с банками развитых стран продолжают оставаться неконкурентоспособными, что обуславливает необходимость дополнительного исследования этой проблемы.

Факторы уязвимости национального банковского сектора авторы также видят в его несовершенной институциональной структуре. Функционирование только коммерческих банков не позволяет в полной мере удовлетворять потребности экономических субъектов (как юридических, так и физических лиц) в банковских продуктах, снижать экономические риски, осуществлять регулируемый перелив капиталов в интересах развития малых и средних предприятий, а также восточных регионов страны. Расширяя панораму исследования, авторы выступают за большее многообразие типов кредитных учреждений в стране, их дифференцированное регулирование, развитие банковской инфраструктуры.

В процессе исследования российской банковской практики авторы ставили перед собой задачу не только выявить тот или иной фактор ее уязвимости, но и показать направления нейтрализации его негативного воздействия, сформулировать рекомендации по оказанию банкам определенной поддержки государства в укреплении их экономической базы, в создании правового поля деятельности банков. Предлагаемые рекомендации разработаны на основе не только анализа отечественной, но и зарубежной практики. Авторы использовали обширный статистический материал, проанализировали многочисленные отчеты о банковской деятельности и банковском надзоре, ежегодно подготавливаемые Банком России, данные Бюллетеня банковской статистики, Бюллетеня Ассоциации российских банков, материалы Ассоциации региональных банков России, Агентства по страхованию вкладов, заключения экспертов по вопросам банковской деятельности, а также многочисленные публикации в российской и зарубежной прессе по теме исследования за последние несколько лет.

Исследование выполнено при поддержке Научного фонда Финансового университета при Правительстве РФ.

В подготовке данного издания, опирающегося на международный и отечественный опыт, приняли участие ведущие сотрудники Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при Правительстве РФ, известные своими публикациями по банковскому делу.

Глава 1. Исходные теоретические основы исследования факторов уязвимости национального банковского сектора

Рассматривая уязвимость национальной банковской системы, важно прежде всего определить терминологическую сторону объекта исследования. Уязвимость происходит от слова «язвить» – наносить рану, причинить язвы, зло[2]2
  Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М.: Русский язык, 1978. С. 674.


[Закрыть]
, болезненное состояние. Уязвимая банковская система – это система, находящаяся под воздействием негативных факторов и предрасположенная (в силу их действия) к ослабленному ее состоянию и снижению эффективности функционирования. Центральной проблемой здесь становится выявление факторов и нахождение путей, позволяющих снизить или устранить их отрицательное влияние на работу денежно-кредитных институтов. С терминологической точки зрения фактор (от лат. factor – делающий, производящий) – это «причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его черты»[3]3
  Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1981. С. 1408.


[Закрыть]
. В свою очередь, причина (лат. causa) с позиции философии – это «явление, действие которого вызывает, определяет, изменяет, производит или влечет за собой другое явление; последнее называется следствием»[4]4
  Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 531.


[Закрыть]
.

Выявление и познание причин – это одновременно и выявление их следствия. С позиции общей теории «различие между причиной и следствием относительно. Каждое следствие в определенном отношении является причиной, а каждая причина в соответствующем отношении есть следствие. Причина и следствие находятся в единстве»[5]5
  Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 531.


[Закрыть]
.

Известно и то, что следствие не пассивно, оно влияет на причину, следствие может стать причиной другого следствия. Выявление факторов (причин) дает возможность определить их природу (истоки) и, следовательно, целенаправленные действия, препятствующие их негативному влиянию на развитие банковской деятельности.

Учитывая многообразие данных факторов, их целесообразно классифицировать по ряду критериев, выделив соответственно ракурсы последующего анализа с учетом:

• природы причин;

• взаимосвязанного воздействия;

• уровня среды, порождающей снижение эффективности банковского обслуживания (макро– и микроуровень);

• источника возникновения уязвимости (внешние и внутренние);

• характера зависимости и возможности нейтрализации их отрицательного воздействия (зависимые и независимые);

• степени и характера влияния;

• возможности их обнаружения.

С позиции взаимосвязанного воздействия факторы уязвимости могут носить как всеобщий, так и особый характер. Неравномерность, цикличность развития экономики приобретает не единичный, а всеобщий характер. Смена траектории движения экономики от подъема к резкому падению как взрыв накопившихся противоречий приводит к разрыву экономических отношений, существенно тормозит общественный прогресс. Как известно, за последние 20 лет национальную экономику потрясали неоднократные кризисы, сопровождаемые падением темпов экономического развития, наблюдаемом и в настоящее время. Вхождение национальной экономики в рецессию привело к продолжающемуся падению объема и темпов роста валового внутреннего продукта и промышленного производства, товарооборота и сбережений, снижению спроса и предложения, равновесия между ними.

Ухудшение экономической ситуации в период кризиса, как известно, обостряет экономические риски, снижает как объемы, так и качество предоставляемых банковских продуктов и услуг. Известно, что темпы роста банковских активов только в первом полугодии 2016 г. продолжали сокращаться. Действие этих причин, с учетом их взаимосвязанного воздействия, приобретает многофакторный характер, а учитывая, что банковская система выступает органической частью общей экономической системы и сама по себе является системообразующей структурой, факторы уязвимости приобретают системный характер.

Каждый из этих факторов обладает заметной спецификой и, в свою очередь, является порождением различных других важных причин. Так, с учетом уровня анализа среды, оказывающей влияние на банковский сектор, их можно рассматривать более детально, например, с позиции макро– и микроуровня. Макроэкономический уровень воздействия, порождающий уязвимость, также неоднороден, он охватывает как производственные (материальные), так и монетарные факторы.

К монетарным факторам, оказывающим существенное влияние на банковский сектор, можно отнести сохраняющуюся инфляцию, снижение цен на энергоносители на международном рынке, волатильность валютного курса, снижение рентабельности и дефицит бюджета, то, что на протяжении нескольких лет наблюдается низкий уровень инвестиционной поддержки экономики, высокую ключевую ставку Банка России как вынужденную меру последних лет, неизбежно сокращающую объемы кредитования экономики, продолжающийся отток капиталов за границу, в еще большей степени сдерживающий ресурсное обеспечение.

Сужение монетарных и производственных факторов, затрудняя развитие банковского сектора, усиливается и под влиянием политических факторов. С одной стороны, сказывается незавершенность разработки стратегических направлений экономической политики, а также государственной банковской политики, затрудняя тем самым достижение необходимой народнохозяйственной сбалансированности, незавершенностью планов структурной перестройки экономики, с другой стороны, ситуация осложняется применением западных санкций, сокращающих приток капиталов в национальную экономику и банковскую систему страны.

Среди факторов макроуровня, снижающих эффективность развития национальной банковской системы, нельзя не увидеть и недостаточный уровень управления экономикой. На уровне управления банковской сферой это заметно проявляется в организации банковского надзора, его запаздывающем характере и недостаточной эффективности.

Фактором уязвимости национальной банковской системы продолжает оставаться отставание банковского законодательства от потребностей экономики. Несмотря на достигнутый прогресс в законодательном и нормативном обеспечении банковской деятельности, в нем пока сохраняются «белые пятна». Банковская практика нуждается в законодательном и нормативном регулировании инвестиционной деятельности, развитии инфраструктуры (упорядочении деятельности коллекторских структур, рейтинговых агентств); в законодательной поддержке нуждается и совершенствование институциональной банковской структуры.

Уязвимость национального банковского сектора складывается не только под влиянием макро-, но и факторов микроуровня. В факторах данного уровня также важно видеть их экономический, политический, управленческий, инфраструктурный аспект.

В числе факторов микроуровня, порождающих уязвимость национального банковского сектора, доминирующими остаются экономические причины. Известно, что под влиянием кризисной ситуации, падения объема банковских активов, усилившихся рисков доходы банков существенно сократились. Вследствие сокращения свободных капиталов экономических субъектов цены на привлекаемые банками ресурсы выросли, а издержки заметно увеличились. При неразвитом национальном рынке и резком сокращении канала западных кредитов банки заметно уменьшили свою операционную деятельность.



скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4