Алекс Некритин.

Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха



скачать книгу бесплатно

Перекладывая ответственность на брокеров или прямо на рынок, эти трейдеры получают повод для отказа от убыточной системы.

Многие из числа таких трейдеров являются поклонниками фундаментальных методов анализа рынка, однако из этого не следует, что все трейдеры-фундаменталисты принадлежат к лагерю уверовавших в ужасы рынка. Анализ и интерпретация экономических данных, обоснование валютных сделок посредством принципиальных положений фундаментального анализа часто используются трейдерами из группы ужасного рынка для усиления своих аргументов. Эти трейдеры отказываются от своих торговых систем после серии убыточных сделок точно так же, как и трейдеры из группы плохих систем; расхождение здесь лишь в поводах отказа от их использования. Одни обвиняют во всех бедах дефекты торговых систем, а другие считают причиной своих неудач изменения на рынке. Впрочем, и трейдеры из группы ужасного рынка, и их коллеги из группы плохих систем в конечном итоге начинают заниматься поиском новых торговых стратегий.

Любопытно, что трейдеры – приверженцы идеи ужасного рынка отличаются от зацикленных на негодности торговых систем степенью добросовестности в работе. Добросовестно относящиеся к делу трейдеры, как правило, являются поклонниками идеи плохого рынка. Они обычно тратят много времени и усилий на изучение и апробирование торговых стратегий, стремясь убедиться в их годности еще до того, как станут рисковать реальными деньгами на рынке. В результате такого тестирования трейдер из группы ужасного рынка обретает уверенность в своей торговой системе. Поэтому полоса неудач часто выбивает его из седла – ведь торговая система прошла все испытания и доказала свою действенность! А если система не может ошибаться, следовательно, все дело в неправильном рынке.

Маловероятно, чтобы адепты идеи о негодных системах стали утруждать себя скрупулезным тестированием торговых методов и стратегий. Свои системы они отыскивают на сетевых форумах, приобретают у интернет-продавцов, заимствуют у друзей, или случается, что о «волшебных» системах узнают на вечеринках, когда трейдеры обсуждают их друг с другом на пониженных тонах. Не удосужившись должным образом протестировать стратегии, трейдер из группы плохих систем вряд ли станет придерживаться высокого мнения о ней.

Как можно избежать попадания в группы ужасного рынка и плохих систем. Каким образом вы сможете изменить свою судьбу? Возможно, стоит тщательно поразмышлять над вопросом использования метода голого трейдинга. Поскольку под голым трейдингом подразумевается торговля без помощи технических индикаторов, то и удаление с ваших графиков всех индикаторов исключит вероятность превращения в трейдера, зацикленного на идее плохих торговых систем. Решившись заняться голым трейдингом, вы будете торговать по движениям рынка или по изменениям цены. Можно, конечно, быть голым трейдером и сваливать на рынок вину за серию убыточных сделок, но это все равно что залезть в реку и винить ее в том, что вы промокли.

Голые трейдеры заняты поиском сделок, базирующихся на движениях рынка, поэтому не существует такой вещи, как плохой рынок, за исключением случаев, когда сделки не приносят ожидаемого результата.

Голые трейдеры могут винить в своих бедах только плохое исполнение (проблема трейдера) или невезение (бывает, что подкинешь монету семь раз, и все время выпадет решка). Голые трейдеры могут прийти к выводу о том, что торговля без индикаторов раскрепощает.

Трейдерам во всем мире известно, что принятие принципов голого трейдинга действует на человека умиротворяюще. Никаких индикаторов, сбивающих с толку своими ложными сигналами, никаких нуждающихся в оптимизации и коррекции настроек – есть только рыночная цена и торговое решение. Голые трейдеры обладают реальным конкурентным преимуществом, так как их внимание сосредоточено исключительно на текущей рыночной цене. Нет индикатора настроения рынка лучше, нежели присутствующая в настоящий момент времени на рынке цена. Голые трейдеры превращают ее в свой индикатор. Собственно, для многих голых трейдеров текущая рыночная цена является чем-то вроде механизма биологической обратной связи. Я определенно смотрю на текущую цену как на биологическую обратную связь. Механизм биологической обратной связи позволяет улавливать физиологические изменения в вашем организме в расчете на достижение большей степени контроля над физиологией. Например, если у меня беспокойный характер и я постоянно страдаю от стрессов, с проблемой можно справиться, подключившись к аппарату биологической обратной связи. Он предупредит меня об опасности, когда я начну испытывать беспокойство – повышение кровяного давления, учащение сердцебиения и т. д. спровоцирует механизм на подачу звукового сигнала. Обратив внимание на сигнал, я смогу задействовать релаксационные техники и снизить уровень беспокойства. Механизм предупреждает об опасности, дает знать о необходимости перенастройки моего психологического состояния. Со временем я должен привести себя в состояние, которое позволит отказаться от помощи аппарата биологической обратной связи, но это случится лишь тогда, когда я научусь самостоятельно снижать уровень беспокойства и обходиться без сигналов тревоги, выдаваемых механизмом биологической обратной связи.

Обучение посредством биологической обратной связи с рынком

На первый взгляд это может показаться странным, но, взяв на вооружение стратегии голого трейдинга, со временем вы научитесь делать то же самое и с вашими сделками на рынке. Вначале рыночная цена будет вашим механизмом биологической обратной связи. При неблагоприятном движении рынка вы будете получать важный сигнал обратной связи по открытой позиции. Используйте его для того, чтобы узнать больше. Оказался ли вход в рынок преждевременным? (Большинство трейдеров из числа мне известных скорее войдут в рынок раньше времени, чем опоздают с открытием.) Или, наоборот, подходящий момент для входа был упущен? Рынок объяснит, как нужно оценивать вашу сделку. Почему столь важно уделять внимание биологической обратной связи с рынком? Никакой гуру, книга о трейдинге или обучающий семинар не научат вас тому, что можно узнать, наладив биологическую обратную связь с рынком. Можно сказать несколько иначе: уделение должного внимания поведению рынка после открытия позиции является одним из лучших инструментов обучения из числа доступных вам.

Биологическая обратная связь с рынком

Психологическая, поведенческая и трейдинговая реакция на рынок после открытия позиции.

Биологическая обратная связь с рынком подразумевает две различные сферы. Во-первых, реакцию рынка (ценовое движение) после инициирования вами позиции, и, во-вторых, вашу реакцию на ценовое движение на рынке уже после открытия вами позиции. Обе части уравнения биологической обратной связи одинаково важны для возникновения в сознании ясной картины того, что вы изучаете, и, что еще существеннее, для становления вас в качестве успешного трейдера. Вы должны учиться на ценовых движениях, которые рынок предлагает вашему вниманию после открытия вами позиции. Даже при отсутствии осознанного намерения использовать биологическую обратную связь с рынком для обучения крайне важно для вас понимание того, что она воздействует на все принимаемые вами торговые решения. Ваш подход к трейдингу, выбор торговых стратегий, решение прервать карьеру трейдера или, наоборот, продолжить работу на рынке и превратиться в успешного трейдера – все это обусловлено качеством обратной биологической связи с рынком.

Большинство трейдеров позволяет биологической обратной связи с рынком полностью определять их подход к трейдингу, при этом совершенно не осознавая этого. К примеру, некоторые трейдеры на первых порах торгуют исключительно по пятиминутным графикам, но позже начинают постепенно переходить к более крупным временным масштабам вплоть до четырехчасовых и дневных графиков. В чем причина этого? Ответ прост: все дело в биологической обратной связи с рынком. Другие после серии убыточных сделок решают заняться поиском новой системы торговли. Такого рода изменению торговой системы они обязаны опять-таки биологической обратной связи с рынком. Некоторые будут упорно придерживаться одной и той же стратегии даже после семи неудач подряд, считая полосу неудач всего лишь аберрацией. Биологическая обратная связь с рынком определяет различие между теми, кто отказывается от старой торговой системы и начинает искать новую, и теми, кто сохраняет уверенность перед лицом неудач.

То, как вы реагируете на полосу невезения, на неожиданно подаренные рынком пипы или вовсе на нечто нейтральное в плане исхода сделки, является чрезвычайно ценной информацией. Легче всего узреть биологическую обратную связь с рынком, записывая все мысли, всплывающие в голове в процессе торговли. Запишите на диктофон свой голос до открытия позиции, во время пребывания в рынке и после выхода из него. Посредством вебкамеры и соответствующей программы можно создать видеоролик, охватывающий не только период пребывания в рынке, но и время до и после исполнения сделки.

В процессе записи биологической обратной связи требуется получить ответы на следующие вопросы:

• Куда продвинулась цена с момента открытия позиции?

• Не сожалею ли я сейчас о том, что решил войти в рынок?

• Что я чувствую по отношению к позиции?

• Что мне нравится в ней?

• Что не нравится?

• Как я оцениваю сейчас эту сделку по десятибалльной шкале (1 – ужасное решение; 10 – прекрасное решение)

• Не будь я сейчас в рынке, стал бы открываться в противоположном направлении или нет?


Записывая ответы на эти вопросы до, во время и после исполнения сделки, вы создадите приличную базу данных для вашей персональной биологической обратной связи с рынком – инструмента, значимость которого трудно переоценить. Что еще более важно, таким образом вы добьетесь понимания своих реакций на действия рынка. Многие так никогда и не догадываются о том, что весь процесс адаптации к рынку и их развития как трейдеров проходит под диктовку биологической обратной связи. Простое признание факта существования биологической обратной связи с рынком ведет к пониманию реакции на рыночные движения и на ваши действия, формирует правильный подход к трейдингу. К сожалению, трейдеры обычно не уделяют должного внимания биологической обратной связи с рынком, а многие вообще не имеют четкого представления об этом процессе. Вплотную занявшись биологической обратной связью с рынком, вы со временем придете к осознанию вашего поведения в процессе торговли и добьетесь контроля над ним. Это приблизит вас к стабильно позитивным результатам торговли.

Лучше ознакомиться с принципами биологической обратной связи с рынком можно на сайте www.marketbiofeedback.com.

Глава 3. Тестирование вашей торговой системы

Вам следует продолжать накапливать знания, ио избегайте думать о себе как об эксперте.

Дениз Уэйтли (Denis Waitley)

Стабильно зарабатывающий трейдер на рынке Форекс является экспертом в своем деле. Подобно тому как эксперт-фермер понимает толк в семенах и удобрениях, а эксперт-механик разбирается в карбюраторах и глушителях, эксперт-трейдер знает рынок. Откуда приходит такое знание? Каким образом трейдер-новичок превращается в эксперта? Воистину это вопрос на миллион долларов.

Не стоит заблуждаться: решение начать торговать и зарабатывать на любом рынке, включая Форекс, означает намерение переиграть одних из самых умных, решительных и прекрасно подготовленных людей в мире. Все эти серьезные личности нацелены на то, чтобы отобрать у вас деньги. Как сделать деньги на рынке, зная, против кого вам приходится работать? Ответ прост. Возможно, он даже проще, чем вы думаете.

Надо упражняться.

Развивайте профессиональные навыки. Упражняйтесь в трейдинге. Таков путь становления эксперта. Он достаточно прост, однако простота не означает легкость. Поскольку многие трейдеры рассчитывают стать экспертами, не утруждая себя практическими упражнениями, им никогда не достичь цели. Вы наверняка превратитесь в стабильно зарабатывающего трейдера и, если проявите упорство, станете экспертом.

Теперь вы владеете секретной формулой превращения в стабильно зарабатывающего трейдера. Воспользуетесь ли вы ею? По наиболее оптимистичным подсчетам, по крайней мере 74,8 процента всех трейдеров не задействуют секретную формулу. Как следствие, 74,8 процента трейдеров на рынке Форекс не в состоянии стабильно зарабатывать деньги (Отчет о прибыльности работы валютных трейдеров в США за 2 квартал 2001 года, Forex Magnates). 25,2 процента успешных трейдеров постоянно практикуют упражнения, стремясь к повышению профессионального уровня торговли.

Всего лишь 25,2 процента трейдеров из числа тех, кто читает эту книгу, решатся приложить усилия для того, чтобы стать экспертом. Не случайно лишь малая часть трейдеров достигает стабильных результатов в торговле. Постоянные и упорные упражнения способствуют успеху почти во всех видах спорта и профессиональной деятельности. Интересно видеть, как огромное большинство честолюбивых трейдеров рассчитывает на немедленную победу над рынком, не собираясь при этом прилагать усилий для того, чтобы овладеть мастерством трейдинга.

Трейдеры-эксперты затрачивают немало усилий для того, чтобы добиться желаемых результатов. Ирония в том, что многие люди, которых привлекает образ жизни трейдеров, считают, что деньги аккумулируются на торговых счетах как бы сами собой. В определенном смысле это действительно так, ведь любой трейдер может заработать деньги, даже когда он спит в постели, однако шансы на генерирование стабильного дохода от торговли на рынках гораздо выше у трейдеров-экспертов. Трейдинг похож на любую другую профессию: терпеливый и упорный труд всегда приносит желанные плоды. Трейдер-эксперт должен обладать способностью быстро принимать решения по входу и выходу из рынка, но такие решения почти во всех случаях являются плодами многих часов практической работы. Пипы достаются тяжелым трудом и, чтобы заработать их, нужно долго и тщательно работать над совершенствованием навыков трейдинга.

Упражнения приносят уверенность в собственных силах. Тщательное тестирование торговой системы позволит вам успешно пользоваться ею и избежать разочарований и бессмысленных оправданий, чем так грешат трейдеры-приверженцы идеи ужасного рынка и плохих систем. Предварительные практические упражнения с торговой системой позволят наслаждаться чувством уверенности при выборе уровня для открытия позиции, а вы сможете трезво оценивать вероятность благоприятного исхода той или иной сделки.

Будете ли вы в большей степени наслаждаться трейдингом, если непоколебимо уверены в действенности используемой торговой системы? Сможете ли спокойно отходить от экрана компьютера, если точно представляете, каковы шансы на закрытие позиции с прибылью? Разве не прекрасно знать, что вам не понадобятся оправдания, без которых не обойтись трейдерам из групп ужасного рынка и плохих систем? Что случится, если, начиная с сегодняшнего дня, вы будете сохранять чувство уверенности в своей способности извлекать из рынка прибыль даже несмотря на все полосы неудач, без которых невозможно представить жизнь трейдера?

Всех стабильно зарабатывающих трейдеров, которых называют еще трейдерами-экспертами, объединяет одна общая черта: они тестируют свои торговые системы. Они упражняются с торговыми системами. Есть много методов апробирования торговых стратегий, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Каждый из этих методов действует по принципу тестирования на исторических ценовых данных. Всем трейдерам известно, что задействование исторических данных не является идеальным решением при проверке торговой системы. Намного удобнее было бы использовать для этого будущие данные. Поскольку сделать это не представляется возможным, не остается ничего иного, как воспользоваться историческими данными. Тестированию стратегий на материале исторических данных сопутствует множество проблем и опасностей, однако торговля посредством неапробированной торговой системы чревата серьезными финансовыми последствиями.

Три задачи тестирования

Тестирование торговой системы на исторических ценовых данных позволит вам добиться двух вещей. Во-первых, разобраться с тем, насколько подходит вам торговая система. Это означает не выявление степени доходности торговой системы, а, скорее, определение того, насколько принципы ее функционирования соответствуют вашим особенностям как трейдера. Во-вторых, вы научитесь доверять своей торговой системе и более спокойно относиться к исполнению сделок. Возможно, вы начнете торговать в менее напряженной манере, после того как тысячу раз проверите систему на историческом материале рыночных данных. Обретенная в процессе тестирования уверенность проявится в более свободном и раскованном отношении к торговле в режиме реального времени. В-третьих, вы досконально разберетесь во всех тонкостях работы торговой системы. Этого можно добиться, лишь исполнив множество сделок, а тестирование является быстрым способом их аккумулирования. Подробное рассмотрение каждой из трех вышеозначенных задач поможет наиболее полным образом воспользоваться преимуществами тестирования.

Насколько подходит вам торговая система?

Насколько подходит вам система? Первой целью тестирования на исторических данных является выяснение того, в какой степени торговая система соответствует особенностям вашего трейдинга. У меня есть хороший друг, который в свое время познакомил меня с Форексом, – Эшкен Болор (Ashkan Bolour). Болор – известный валютный трейдер, возможно, вы читали о нем в книге Кетти Лин и Бориса Шлоссберга «Трейдеры-миллионеры» (Kathie Lien & Boris Schlossberg, Millionaire Traders). Он торгует по трехминутным и пятиминутным графикам. Ему очень хорошо удается торговля по этим временным масштабам. Я много раз наблюдал за тем, как он торгует, но мне никогда не удавалось повторить его действия. Каждый раз меня постигала неудача, потому что торговая система Болора не соответствует моим взглядам на рынок. Я предпочитаю дневные, недельные и четырехчасовые графики. Когда я в рынке, мне бывает непросто вынести мелкие колебания цены против моей позиции, а у Болора не возникает никаких проблем с ними. Я научился торговать по системам, смысл которых полностью принимаю. Мне лучше удается генерировать прибыль на долгосрочных графиках. Ваша задача состоит в определении оптимальной для вас формы трейдинга. Запомните: торговать следует только по системам, которые вам понятны.

Возможно, в прошлом вы пробовали работать по разным системам. На первый взгляд почти все они выглядят потрясающе. Может быть, за них пришлось уплатить деньги, а веб-сайт, который познакомил вас с ними, рекомендовал торговые системы в качестве неуязвимых и вечных машин для фиксирования прибыли. Не исключено, что вы узнали о торговой системе из сообщений на интернет-форуме, а может, вам о ней рассказал друг. На самом деле не имеет никакого значения, насколько хорошо выглядит система и какое впечатление она производит на трейдера, – важно то, насколько сильно результаты вашей торговли расходятся с порожденными системой ожиданиями. Как может совершенная, приносящая прибыль система развалиться, оказавшись в ваших руках? Почему случается так, что прекрасно выглядящая система оказывается неработающей сразу после того, как вы начинаете торговать по ней?

Все дело в том, насколько она подходит лично вам: если торговая стратегия не соответствует вашим взглядам на рынок, подходам к трейдингу и вашей способности исполнять сделки, она никогда не принесет прибыль. Система должна отвечать вашему пониманию рынка. Если вы придерживаетесь мнения, согласно которому пятиминутные графики производят хаотический шум, то вам лучше торговать по дневным графикам. Если вы уверены в бесполезности скользящих средних линий, не стоит и пробовать работать с торговой системой, выстроенной на показаниях этого индикатора. Если вы считаете USD/JPY совершенно не подходящей для торговли валютной парой, бессмысленно пытаться задействовать систему под USD/JPY. Выбор торговой системы должен производиться в соответствии с вашими взглядами на трейдинг.

Тип используемой системы зависит, помимо всего прочего, и от образа жизни трейдера. Если вы работаете полный рабочий день и проводите по 10 часов в офисе, не имея свободного доступа к торговой платформе, то вас, естественно, будут больше занимать долгосрочные графики. Такие трейдеры торгуют по недельным, дневным или четырехчасовым графикам. С их помощью можно управлять открытыми позициями пару раз в день, проверяя складывающуюся на графиках ситуацию.

Стиль торговли определяется и трейдерским характером. Возможно, вы склонны эмоционально относиться к торговле по мелким временным масштабам и легко заводитесь, работая, например, с пятиминутными графиками. Возможно, вы воспринимаете как пытку колебания цены на мелких графиках, когда каждое изменение котировки отражается на показателе текущей прибыли или убытка. В таком случае вам больше подойдет торговля по более масштабным графикам. Если при каждой сделке вы рискуете одним и тем же процентом от своего счета, тогда, по всей вероятности, при торговле по мелким графикам стоимость одного пипа окажется намного выше, так как уровень стоп-лосс ордера будет ближе отстоять от точки входа, нежели при открытии по более масштабным графикам. Тестирование торговой системы поможет определиться с тем, сумеете ли вы с ее помощью выиграть деньги. Благодаря тестированию можно также выяснить, насколько особенности функционирования торговой системы соответствуют вашему образу жизни. Скажем, если большинство торговых сигналов генерируется системой в часы работы европейской сессии, а вы в это время спите, то, по всей видимости, лучше от нее отказаться.



скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20