Владимир Романов.

Тысяча и один тренд. Сказки о трейдинге



скачать книгу бесплатно

От автора


Здравствуйте, дорогой Читатель! Свой первый пост на тему трейдинга я опубликовал в уже далеком 2004 году, и тогда мне казалось, что я могу называть себя трейдером. Уже имелся опыт работы в те непростые времена, когда основным видом трейдинга была торговля по телефону, когда брокер голосом давал котировки, а трейдер в определенный момент отдавал приказ Sell/Buy. Когда мобильный телефон был большой редкостью, а интернет (на просторах СНГ) вообще отсутствовал.

Это было недешевое удовольствие – трейдинг. Ну, так, порядка 10К баксов за аренду оборудования Dow Jones Telerate в квартал. Не считая всего прочего, необходимого для обеспечения процесса. Опыт был. Результата не было. Не было прогресса, но и не было провалов. Иначе, вряд ли (при наличии провалов) я бы писал сейчас эти строки. Ну, вы понимаете. Но самое главное – был сделан выбор. А выбор, как известно, есть всегда.

Что это будет? Это будет книга. Книга о трейдинге. Но с некоторыми особенностями. То есть, это будет не инструкция по торговле, не руководство к действию, даже не сборник лайфхаков. Во всяком случае не в явном виде. Наверное, рассказы, где-то повествования, мысли. Вот! Мысли вслух.

Основные цели? Ну, уж точно не мое имя под публикациями. Лет двадцать назад это еще меня как-то волновало, сейчас уже нет. Нет, я не написал, как некоторые, «Войну и мир». Но зато у Льва Толстого не было ни одного стейтмента. И это, надо сказать, утешает.

Итак, не тщеславия для. Нести в массы «разумное, доброе, вечное»? Ну, где-то так. Но опять-таки, даже с учетом чувства здорового жлобизма, вряд ли кто-то поверит, что вот так, запросто, кто-то кому-то будет рассказывать о тонкостях трейдинга, которые позволяют в конечном итоге сформировать ПАММ счета на миллионы баксов реальных фиатных денег. То есть, нести в массы будем, но не все подряд. Это, думается, понятно.

Привлечение инвестиций. Несомненно. И было бы странно, если бы это не было целью всей этой писанины. Но с другой стороны, вряд ли найдется много потенциальных инвесторов, которые вот так, за красивые глаза, поверив исключительно словесам, красивым и абсолютно правильным, только на основании призыва: «Делай, как я говорю», вложились бы хотя бы сотней бакинских в какой-то там ПАММ. Поэтому обязательно присутствие также и направления: «Делай как я». При определенных условиях, конечно.

Значит привлечение инвестиций. Совершенствование дисциплины трейдинга. Это вообще отдельное направление. О дисциплине в трейдинге мало кто пишет. Почему? Ответ находится на поверхности. Ну кому, в здравом уме и твердой памяти, захочется читать про какую-то там дисциплину. «Мыжтрейдеры», живем, где хотим, делаем, что хотим и никто нам не указ. Конечно, никто. Кроме рынка. А рынок тот еще товарищ, он очень любит денежки вот таких «вольных стрелков».

И наконец, «нетленка»! То есть, если Лев Толстой написал Войну и мир, то почему мне нельзя написать книгу о трейдинге? И тут у меня преимущество.

Толстой, хоть и был артиллерийским поручиком, но в войне 1812 года не участвовал по «малолетке». И, следовательно, писал не о том, что видел, а исходя из созданных им образов. А! Как мысль? Ведь приятно же когда скажут (могут сказать): «Он умел бумагу марать под треск свечки! Ему было, за что умирать у Черной речки».

Nota bene.

Я ПЕРЕЖИЛ: Застой 70-х, Перестройку 80-х, Лихие 90-е, Кризис 1998, Проблему 2000, Эпидемию коровьего бешенства, Птичий грипп, Свиной грипп, Кризис 2009, Лето 2010, Провал Броко 2012, Обвал Пантеон-Финанс 2015, Скам Forex Trend 2017 …

Не стал миллионером? А должен был? Наш трейдер в большинстве случаев повязан по рукам и ногам банальным отсутствием денежных средств, в том необходимом количестве, которое позволило бы ему реализовать свой трейдерский потенциал. Он не может делать то, что с легкостью делают другие.

То есть:

– украсть много;

– присосаться к бюджету;

– перенаправить деньги транша МВФ в «правильном» направлении;

– сесть на нефтяную или газовую (что в принципе одно и то же) трубу;

– применить другие 400 относительно честные способы отъема денег у индивидуума и государства.

А может он только одно – работать, ну или пахать. Поэтому он и вынужден искать пути и подходы к тем «умельцам», которые все это умеют и поэтому все остальное имеют.

Параллельно роется сеть во всех направлениях. Производится регистрация на любых мало-мальски известных ресурсах. В ответ появляется обратная связь. Телефон не умолкает, звонят в любое время суток, почта в мгновение ока забивается спамом. Хорошо хоть в двери не звонят (а может еще не время?) Особенно понравилось, как сначала какая-то молодая особа с придыханием убеждала меня вот прямо сейчас купить через ее контору «Лохи и Придурки инкорпорейтед» кукурузу. Мол, в мире голод, дефицит продовольствия и в 2020 году ваще будет полный аллес капут с этим делом. Я пытался говорить, что именно сейчас кукуруза как бы перекуплена, что там сильный резистанас… Особа была неумолима. Кукуруза, конечно, свалилась, а особа больше не звонит.

А потом звонил уже молодой человек из «Дурдом Интернешнл» и предлагал купить золото, мол, золото всегда растет, это типа актив-убежище, вот сейчас оно $1760, а скоро будет $2000… Золото буквально на следующий день упало до $1700. Вот я и подумал, а может такую себе ТС на этом всем разработать. Как кто-то позвонит с предложением чего нить прикупить, так сразу это самое и продать. Может это и есть Грааль? А что, вполне.

И что особо напрягает, все они и им подобные свои вопросы хотят решить немедленно, прямо здесь и прямо сейчас. Им все равно, есть у тебя время или нет. Можешь ли ты говорить по телефону или ты чем-то занят, более важным и нужным для тебя. А одна мадам, в ответ на мое предложение прислать все свои предложения, с возмущением заявила, что она не ведет бизнес по почте. На что я ответил, что не веду бизнес по телефону. Мадам умолкла и растворилась.

Жизнь продолжалась.


 Предисловие


Все, кто когда-нибудь наблюдал за ловцами жемчуга, могут подтвердить, что точно так же трейдер ходит кругами вокруг раковины возникающего тренда. Он не знает, скрыта ли в раковине роскошная жемчужина или же, как это часто бывает в жизни, за красивой внешностью скрывается пустышка. Но он берет раковину в руки и без тени сомнения вскрывает ее. Если раковина пустая, он отбрасывает ее в сторону. Если в ней обнаруживается жемчужина, ловец вынимает ее и кладет в специальную сумку, закрепленную на поясе, рядом с навахой. Чем больше в сумке ловца окажется жемчужин, тем выше его заработок. А кто владеет всем этим промыслом, кому достается вся добыча? А сколько ловцов в результате становятся донами Зуритами? А где вообще можно ловить тренды? Об этом и о многом другом мы и поведем речь.

Мы будем говорить о трейдинге. Не об игре, не о развлечении, не о средствах пощекотать нервишки и добавить адреналина, и уж конечно не о планах на выходные, особенно когда нечем заняться. Речь пойдет о трейдинге, как о работе. Да, интересной, да захватывающей, может быть даже обширной, масштабной, всепоглощающей. Но о работе. Собачьей работе. С полностью ненормированным рабочим днем. Когда просыпаться надо с первыми петухами, ложиться спать за полночь, есть, как говорится, на ходу, тогда, когда разрешил рынок, а не тогда, когда захочется и уж точно не тогда, когда требует организм. Потому что организм подождет, а рынок нет. Когда надо «давать стране угля, мелкого, но …», в общем много. Когда … Можно перечислять до бесконечности.

И все это без каких-либо гарантий даже на минимальные признаки успеха. Ведь вполне возможно, что через много лет, потратив кучу денег, оставив свои лучшие годы, и очень даже может быть, свое драгоценное здоровье, ты так и не станешь трейдером. Но, если есть хотя бы один шанс, пройдя через все препоны, преодолев все трудности, победив всех мыслимых и немыслимых врагов, достигнуть вершины, этот шанс необходимо реализовать. Зачем? Во имя вечной славы трейдинга!


1. Учиться или и так сойдет?


«Тихо, тихо ползи, Улитка, по склону Фудзи. Вверх, до самых высот!» Исса, сын крестьянина.


Народ в этот бизнес приходит самый разношерстный, причем до такой степени, что, встреться они где-нибудь в другом месте и при других обстоятельствах, проведя вместе какое-то время, в дальнейшем сами бы не могли поверить в возможность такого.

Вот смотрите. Познания одних распространены так широко, что им не только известно определение теории вероятности о том, что «площадь под кривой нормального распределения равняется единице», но также и то, что площадь круга равняется пиэр квадрат и именно этот квадрат стучит в вагонных колесах. Познания других сводится к тому, что во всем виновата консерватория. У третьих нет сомнения в том, что тяга в ракетном двигателе второй ступени РК «Тополь» регулируется вдувом газа в закритическую часть сопла. А есть еще также такие, кто убежден, что не надо было водку трогать.

Базовое образование желающих стать трейдерами также может быть абсолютно разным. Но почему-то думается, что слесарь-сантехник из девятого ЖЭКа все-таки будет выглядеть не очень убедительно на фоне терминала «Метатрейдер» или какой-нибудь «Ниндзи».

И все-таки, хотя бы какой-то, как говаривали в прежние времена, «аттестат зрелости» у потенциального трейдера должен быть. Ну, там, читать-писать нужно уметь, знать таблицу умножения, понимать устройство окружающего мира. Хотя бы для того, чтобы не перепутать, что капитализм – это прибавить и умножить, а социализм – это отнять и разделить. Наверное, географию нужно изучить, чтобы знать, где находится Белиз, Панама, Кипр, Гонконг, Сейшелы, Каймановы острова (это куда при случае денег заслать). Или тот же Кипр, Багамы, Канары, Коста Брава, Лазурка (это где при случае можно перевести дух и набраться сил).

Ну а уж с учеными степенями, всякими-разными академическими званиями, и тем более с высшим (и даже не одним) образованием и вовсе непросто. А еще есть успешные бизнесмены, который свой собственный бизнес начинали и поднимали с нуля, исключительно своими руками и головой! Они-то ведь должны быть в первых рядах успешных трейдеров. Тем более, что трейдинг – это ведь тоже бизнес и те, кто полагают, что это не так, что это вроде игры, казино, на крайний случай покера или преферанса, пусть понапрасну не тратят времени и главное денег, потому как они уже потенциальные лузеры.

Так что можно быть уверенными в том, что все они «пацаны неглупые», они все знают, учиться не хотят, а хотят просто «рубить бабло». Поэтому без лишних разговоров засылают свои условные сто баксов в первый попавшийся ДЦ и сразу приступают к делу. Доллар растет – покупаем, евро падает – продаем. Красота!

И вдруг, через какое-то непродолжительное время оказывается, что ДЦ списал со счета трейдера пятьдесят баксов. Почему? На каком основании? Ведь мы же не собирались отдавать ему свои кровные. Проходит еще какое-то время, наш трейдер снова весь в делах, он опять продает и покупает. Но, глянув в свой торговый счет, он обнаруживает, что ДЦ, списав еще тридцать баксов, самым наглым образом требует пополнить счет. В противном случае доступ к счету будет закрыт и трейдер будет лишен возможности проводить операции. При этом ДЦ говорит о каком-то «маржин колле» и произносит другие непонятные слова. Вроде и не ругается, но уж точно не хвалит.

И здесь нашему трейдеру впору задуматься. Вспомнить что-нибудь из прочитанного в те времена, когда он еще хоть что-то читал. Хотя бы о том, как Мальвина пыталась вложить в деревянную голову Буратино какие-то знания. А Буратино не хотел учиться и совал свой деревянный нос в чернильницу, понес наказание, был помещен под арест, совершил побег из-под стражи, связался с мошенниками – Котом Базилио и Лисой Алисой, вложил честно заработанные пять сольдо в Фонд «Поле чудес в стране Дураков» и тд, и пр., и etc.

И что выходит? Выходит, что наш трейдер в стройных рядах новоиспеченных последователей Буратино идет проторенной дорогой к светлому будущему. И не успел он оглянуться и произнести заветные слова «Крэкс, пэкс, фэкс», как его денежки оказались у дилингового центра. И отдал он их сам, по собственному желанию, вернее, по собственному нежеланию учиться.

Так что опять за парту, не важно, за какую именно. Просто берете сами себя за шиворот и усаживаете за свою парту. Ну подумайте, для того чтобы стать инженером необходимо учиться пять лет. Для того, чтобы стать врачом – шесть лет и еще два года интернатуры. А вот для того, чтобы стать трейдером и получить «диплом» трейдера международных финансовых рынков нужно всего ничего – две недели. Это как?

Так что новоявленные Соросы, спешим вас разочаровать. Трейдингу нужно учиться всю свою сознательную жизнь, причем без остановки. Хотя конечно, можно останавливаться, а можно и не учиться. «Если вас не интересует результат». В общем, на вопрос «учиться или и так сойдет» каждый должен ответить самостоятельно.


 2. Рынок, биржа, трейдинг и другие


«Чтобы продать что-нибудь не нужное, надо сначала купить что-нибудь не нужное». Кот Матроскин.


Если рассматривать трейдинг в общем понимании и форекс в частности, получается, что это всего лишь торговля. Хотя со своими особенностями, по крайней мере, в нашем случае. Потому как ни о каких реальных активах, будь то наличная валюта в кассах и хранилищах банков, кукуруза, пшеница и овес на элеваторах и токах, или же нефть в терминале в Кушинге, штат Оклахома, мы говорить не будем. Но с другой стороны эти самые наши активы не совсем уж и виртуальные, так как они обеспечены самыми настоящими, реальными деньгами. Залогом.

Вы имели дело с залогом? Например, покупали квартиру в ипотеку? Ведь это ваша квартира, вы в ней реально живете, но она находится под залогом в банке, который предоставил вам кредит. Пока вы платите банку, все нормально. Проблемы появляются, когда вы перестаете платить. То есть по-простому, у вас заканчиваются деньги на обслуживание долга. Знакомо? Мы будем говорить о маржинальной торговле и о кредитном плече. Такой механизм очень похож на получение денег в банке под залог. Со своими особенностями, конечно.

Итак, трейдинг очень похож на самую обычную торговлю. Например, торговлю помидорами на рынке (ой, простите, на базаре). То есть, существует место для ведения торговли (можно называть его рынком, можно базаром), на котором собираются продавцы какого-то товара (в нашем случае это будут трейдеры), которые раскладывают его на лотках (у нас это будут активы), определяют свою цену (в нашем случае цену дает выбранный трейдером брокер) и с этой ценой трейдер соглашается или нет.

Итак, рынок, торговцы (например, торговка Даша), товар, цена. Торговка Даша может продавать свой товар (помидоры), выращенный на грядках или в теплице, и, заплатив рыночный сбор или какой-то другой местный налог, всю полученную прибыль оставить себе. Но она может взять эти самые помидоры, завезенные оптовиками, под реализацию и после завершения торгового процесса отдать выручку владельцу, оставив себе заранее оговоренную сумму – комиссионные.

За помидорами на рынок приходят покупатели. Их отличительной чертой является то, что все они горят желанием купить помидоры у торговки Даши, и самое главное (!) – у них есть деньги. Например, это бабушка Маша. У бабушки Маши тоже есть выбор – она сама может отправиться на рынок за помидорами, а может попросить сделать это внучку Наташу. Когда Наташа принесет помидоры домой, бабушка проверит купила ли внучка то, что нужно, пересчитает сдачу и выплатит «комиссионные» (деньги на мороженое, чипсы, пиццу. А если Наташа уже выросла – на дискотеку, в какой-нибудь «Адреналин-сити», просто «на карман»). В крайнем случае, просто поблагодарит ее и накормит чем-нибудь вкусненьким.

Ну что, пока все просто, рынок и базар похожи друг на друга. Теперь биржа. Если брать, в общем и целом, то биржа, как и базар, это организованный рынок, на котором созданы все необходимые условия для торговли. В первую очередь – это выделенное для торговли место (в случае с базаром тоже самое и именно этим базар отличается от так называемых «стихийных рынков»), на котором присутствует множество продавцов и покупателей, товар, поставщики товара, деньги покупателей, деньги продавцов и владельцев товара, комиссионные Даше и Наташе, администрация рынка, устанавливающая правила торговли и размеры торговых сборов, городские власти, законодатели и многие другие, которые выступают в роли наблюдателей, сопутствующих, сочувствующих, сопровождающих и которые живут и кормятся от рынка самым невообразимым образом.

Далее. Биржа подразумевает наличие отдельного помещения со специально оборудованным залом для проведения торгов и с ограниченным доступом лиц. Причем в ходе торгов никто не имеет прав покидать пределы торгового зала, вплоть до закрытия торговой сессии. Сама биржа не является участником торгов и ничего не покупает и не продает. Биржа (как и добросовестная администрация базара) только создает необходимые условия для ведения торгов, и попасть на биржу «с улицы» (ну как Даша, Маша и Наташа) просто так нельзя. Для того чтобы получить право торговать на бирже участнику процесса нужно купить «брокерское место» и пройти регистрацию на бирже. Удовольствие не дешевое. По разным оценкам, брокерское место на мировых биржах стоит от 100 тыс. долл. до 1 млн. долл. США. Дорого? А кто говорит, что будет легко?

Биржа – это юридическое лицо, имеющее лицензию и контролируемое международными и государственными институтами. Биржа создает условия проведения торгов на постоянной основе, по упорядоченным правилам, одинаковыми для всех без исключения участников рынка, создает информационное поле (котировки, новости, релизы и др.), организует гарантированные расчеты, обеспечивает механизм «поставки против платежа». В общем, чтобы «комар носа не подточил». И не бесплатно. Жизнь бирже обеспечивают комиссионные. Какие? Вполне достаточные, чтобы она (жизнь) «била ключом» и лучше не по голове.


3. Два форекса


«Дети мои, заклинаю Вас: остерегайтесь выходить на рынок в момент публикации Nonfarm Payrolls, когда силы зла властвуют безраздельно».

Владимир_R Баскервиль.


Несмотря на огромное разнообразие бирж по всему миру, классификация их смехотворно проста. Биржи подразделяются на фондовые, товарные и валютные. Причем валютные биржи существуют только в странах EM (emerging markets) и только до той поры, пока эти страны не разовьются до такой степени, что валютные биржи им станут не нужны.

Очень часто, говоря о рынке форекс, применяют (или пытаются применить) термин, не имеющий никакого практического смысла: «биржа форекс». Делается это в первую очередь для того, чтобы «пустить пыль в глаза», «сделать важное лицо» и «надуть щеки». Рынок FOREX (Foreign Exchange Market, или FX) – это международный межбанковский валютный рынок. Не биржа и не базар, а рынок, не имеющий ни в простом, ни в сложном виде, единой биржи.

Участники рынка форекс – центральные и коммерческие банки, брокерские, финансовые и инвестиционные компании, хеджевые фонды, плюс громадное количество частных лиц по всему миру, которые на протяжении 24 часов в сутки покупают и продают друг другу одни валюты за другие. Ежедневный оборот на рынке форекс превысил 7 трлн. долл. и по некоторым данным к 2020 году может достигнуть уровня 10 трлн. долл.

Но. Очень часто путают, если можно так выразиться, два форекса. Один из них, главный и ведущий – банковский форекс, с чего собственно все и началось. И, как это ни странно звучит, сам по себе банковский форекс – это не спекулятивный рынок. Банки просто исполняют заявки своих клиентов: купить (продать) определенное количество определенной валюты по определенной цене. Главная задача – в точности выполнить заявку клиента, получив за работу комиссионные или просто какое-то время покрутив клиентские деньги на своих счетах.

Для тех, кто не совсем в курсе, основные банковские функции – хранение клиентских средств, кредитование и обслуживание клиентов, а не проведение спекулятивных операций. Проще говоря, банк получает от своего клиента заявку продать 1 млн. британских фунтов и купить за вырученные деньги 1 млн. долл. США. При этом считается, что этот самый 1 млн. фунтов уже размещен на счетах клиента в данном банке. Также считается, что банк реально купит 1 млн. долл. и разместит их на счете, который укажет клиент.

Второй форекс – маржинальная торговля и именно этот форекс будет рассматриваться в ходе нашего повествования. Именно о нем идет речь на просторах Интернета и именно на него ошибочно ссылаются, говоря об умопомрачительных триллионных оборотах в сутки. Кто по незнанию, кто по недоразумению, а кто и с умыслом, с целью привлечь в свои ряды очередных последователей Буратино. А ведь еще недавно в исторически обозримом прошлом, всего каких-то 20 лет назад, этот второй форекс был уделом избранных. И это вполне объяснимо.

Стандартный лот на рынке – 100 тыс. и 1 млн. торгуемой валюты, что для большинства участников процесса неподъемная сумма. И для них применятся маржинальная (рычаговая) торговля, которая в обязательном порядке состоит из двух частей. Первая часть – открытие позиции (продажа или покупка валюты по цене открытия), вторая – обязательное закрытие позиции (обратная покупка или продажа по цене закрытия).

Реальная поставка валюты при маржинальной торговле не производится, при открытии позиции трейдер вносит залог (страховой депозит), который является гарантией проведения сделки и называется маржинальным требованием или маржей (margin). А вот для того, чтобы трейдер смог дотянуться до рынка и применяется так называемое кредитное плечо (leverage), например 1:100.



скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2