Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы – А. Балаев

читать книгу Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы автора А. Балаев
Оценить:
 (текущая оценка книги: 0 из 5) [0 оценок]
Описание книги:

Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Информация о книге:

  • Язык книги: русский
  • Издательство: Синергия

Поделиться:

Скачать книгу Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы в fb2, epub, txt (14 форматов) в нашем Интернет-магазине.

Полная версия:

О скачивании, разархивировании, чтении книг можно прочитать здесь.